1、程序化交易系統目前主要是通過計算機程序實現的，其實就是把交易者決策的過程用計算機語言描述出來，然后由計算機給出交易建議或直接發送交易指令到期貨公司的交易系統中去，完成一筆交易。 

比如我們用自然語言思考某個品種是否應該買入賣出時：“如果大豆0901價格跌破3000元，則開倉賣出三分之一......”用計算機語言描述時可能就是： 
“IF A0901<=3000 THEN SELL......” 

當然實際上的程序編寫是比較復雜的，因為要做大量的邏輯判斷和公式計算。 

2、 理論上來講，用什么語言都可以完成這樣的任務，但因為涉及到大量的數據讀寫和網絡存取，所以最好用自帶數據庫功能的編程語言，比如Delphi，不但數據 庫功能很強，而且可直接讀寫SQL-Server、Oracle、Sybase等證券期貨行業普遍采用的數據庫，相應的網絡控件也齊全。 

3、此類交易系統適合所有的交易市場，證券、期貨、外匯都已經有了類似的交易系統，但各自的模型基礎不一樣，因為這些軟件都是根據交易者的經驗來建立交易模型并編寫的，而不同的交易者思路是不完全相同的。 

4、在證券市場和期貨市場上，如果個人要建立一個計算機程序化交易系統的話，首先要做的當然是建立交易模型，也就是把自然語言描述的交易決策過程轉換成計算機語言。 
其次是建立交易接口，這里有兩個接口問題要解決，一是你的交易程序要讀取行情軟件的數據，以便系統根據行情數據作出交易決策并發出交易指令；二是你的交易程序發出的指令要下到證券公司（期貨公司）的交易服務器上去，就像你自己敲單一樣。 

接口問題涉及到TCP/UDP端口的讀寫，證券（期貨）公司和交易所的通信都是通過TCP/UDP進行的，他們不對最終客戶開放接口，這就需要你自己破解數據格式了。 

所以要建立一套有效的程序化交易系統，不但要求程序的編寫者有成功的、長期有效的交易經驗，還要懂得將這些經驗用計算機語言描述出來，這不是一個很簡單的過程。