投資組合里匯總的算法是啥？ - TradeBlazer公式 [開拓者 TB]
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cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2012年05月17日 點(diǎn)擊數(shù)：
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比如這個(gè)收益風(fēng)險(xiǎn)比，匯總并不是簡單的平均，那是什么算法？
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回復(fù) 2# z7c9
收益風(fēng)險(xiǎn)比：年度收益 / 最大資產(chǎn)回撤
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回復(fù) z7c9
收益風(fēng)險(xiǎn)比：年度收益 / 最大資產(chǎn)回撤
lh948 發(fā)表于 2011-12-6 09:07 ![]()
我問的是匯總的收益風(fēng)險(xiǎn)比是如何計(jì)算的，不是單個(gè)品種的收益風(fēng)險(xiǎn)比計(jì)算公式。
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回復(fù) 3# z7c9
年化收益匯總就是簡單的相加
最大資產(chǎn)回撤匯總不是簡單計(jì)算得出的，是判斷每個(gè)品種的同一時(shí)間的最大回撤
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