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淺談期貨交易系統(tǒng)的設(shè)計[程序化老手]

主觀隨意交易是罪魁禍?zhǔn)住O麥缣潛p走向成功的最好辦法就是建立一套可操作的交易系統(tǒng)并在交易實踐中不斷總結(jié)完善。這里,筆者把自已的設(shè)計心得體會寫出,供讀者參考。
一、交易系統(tǒng)的時間性要求 在設(shè)計交易系統(tǒng)時,首先要考慮的是投資人擬采取的交易風(fēng)格,是短線交易,中線交易還是長線交易。例如,短線交易系統(tǒng)可采用5或15分鐘圖上的有關(guān)信號;中線交易系統(tǒng)可采用60分鐘或日線圖上的有關(guān)信號;長線交易系統(tǒng)可采用周線或月線圖上的有關(guān)信號。
二、交易系統(tǒng)的完整性要求 在設(shè)計交易系統(tǒng)時一旦明確了交易風(fēng)格后就必須先建立相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型以明確判斷趨勢的方向、規(guī)模和所處階段。交易系統(tǒng)應(yīng)包括趨勢判別、時機(jī)價格選擇和風(fēng)險控制、資金管理3個子系統(tǒng),即要回答清楚下列具體操作問題:何時何價在何方向建多少倉?止損保護(hù)如何設(shè)置?如何完成平倉工作?
三、交易系統(tǒng)的績效評估 在初步設(shè)計出交易系統(tǒng)后,要利用現(xiàn)有的全部歷史交易數(shù)據(jù)對系統(tǒng)作出全面模擬以對系統(tǒng)的績效作出評估并據(jù)此進(jìn)一步調(diào)整系統(tǒng)的有關(guān)參數(shù)。
四.交易系統(tǒng)設(shè)計舉例
1.確定近一年內(nèi)的大勢方向 根據(jù)技術(shù)面(主要是根據(jù)周K線波段的高低點排列、起步價格水平和已持續(xù)的時間,按趨勢的定義來分析確認(rèn),一般30周均線可以看作為大勢的多空分界線)和基本面(倉單數(shù)量,現(xiàn)貨價等)確定大勢是牛、熊和寬幅振蕩(新品種上市后高、低點價差以低點價格計算接近20%)及所處階段。在沒有信號確定大勢已改變之前,在投機(jī)區(qū)不要做反向開倉交易。摸頂或底的代價過于昂貴,放棄魚頭和魚尾只吃魚身是最為明智的交易策略選擇。
2.選擇品種、合約月份、入市方向、進(jìn)出時機(jī)
A.做中線要先做好投資策劃,只選擇1-2個品種交易。
B.只參與持倉最大的非交割月主力合約的交易。
C.在投機(jī)區(qū)(遠(yuǎn)月合約上市后,相對合約最低或最高點的漲跌幅在33%以內(nèi)為投機(jī)低風(fēng)險區(qū),33%-50%為投機(jī)中風(fēng)險區(qū),50%-75%為投機(jī)高風(fēng)險區(qū),75%以上為反向投資安全區(qū))只做順大勢的開倉交易。
D.基本倉的建倉和平倉(以做多為例說明,做空類推):
波浪型操作:先在日線圖上確定當(dāng)前回調(diào)的級別和規(guī)模在中級以上,則當(dāng)60分鐘圖上價格回調(diào)超過前波上漲幅度(也可按收盤價計算)的0.5技術(shù)位且調(diào)整時間也超過前波上漲時間的1/2時,或者盡管調(diào)整時間不夠但價格已回調(diào)到0.67位時,先建可用資金5%(按交易所規(guī)定的保證金計算開倉量)的基本倉;回調(diào)到0.67技術(shù)位再建可用資金10%的基本倉;回調(diào)到0.75技術(shù)位時,若KD、MACD指標(biāo)出現(xiàn)明顯的背離信號再加15%的基本倉,但當(dāng)價格回到持倉均價以上或以下時可分批減倉10%。所有基本倉以前波的最低點或最高點為止損點。 止損后若60分鐘圖收盤價又回到止損位以上或以下,就補(bǔ)回全部基本倉以再創(chuàng)新低或新高為止損。若有效突破止損位表明趨勢要變,可能要進(jìn)入更大一級別的調(diào)整,需重新確定調(diào)整的級別和規(guī)模,按本規(guī)則重新建倉。 基本倉的最低目標(biāo)位為前波的最高或最低點。若價格恢復(fù)上漲達(dá)到當(dāng)前調(diào)整浪幅度的0.5位以上后,基本倉的止損就改為當(dāng)前波段的低點。最高目標(biāo)位為前波高點加上1倍小區(qū)間的幅度。若遇有利大波動時,基本倉可少量平倉不再回補(bǔ)。到達(dá)最低目標(biāo)位以后,基本倉先平倉1/3,其余可逢高或逢低分批平倉。到達(dá)最高目標(biāo)位附近時全部平倉。若達(dá)到前波調(diào)整時間的1倍以上時仍完成不了基本倉的最低目標(biāo)幅度就全部平倉。  
區(qū)間型操作:先在日線圖上確定當(dāng)前回調(diào)的級別和規(guī)模,當(dāng)日線圖上價格倆次沖頂失敗后回調(diào)前波幅度不超過0.5位,但調(diào)整持續(xù)時間已達(dá)到前波上漲或下跌持續(xù)時間的2倍以上時,就可基本確認(rèn)價格已進(jìn)入?yún)^(qū)間型調(diào)整。用60分鐘圖先確定當(dāng)前區(qū)間顯著的低點和高點,當(dāng)價格回調(diào)到區(qū)間幅度(也可按收盤價計算)的0.67技術(shù)位時先建可用資金5%的基本倉;回調(diào)到0.75技術(shù)位時再加可用資金10%的基本倉。以該區(qū)間的最低點或最高點為基本倉的止損點。 
止損后若60分鐘圖收盤價又回到止損位以上就補(bǔ)回全部基本倉以再創(chuàng)新低或新高為止損,否則表明趨勢要變,可能要進(jìn)入更大一級別的調(diào)整,需重新確定新調(diào)整浪的級別和規(guī)模,按本波浪型規(guī)則回調(diào)時再建倉。若調(diào)整時間超過前波上漲時間的4倍時價格仍未能突破區(qū)間的最高或最低位,表明市場可能進(jìn)入更大級別的波浪型調(diào)整,應(yīng)立即先減倉2/3。若遇有利大波動時基本倉可少量平倉不再回補(bǔ)。
區(qū)間型基本倉的最低目標(biāo)位為區(qū)間幅度的1倍。基本目標(biāo)位為該區(qū)間的低點起計算到前波幅度的1倍左右,最高目標(biāo)位為該區(qū)間的高點起計算到前波幅度的1倍左右。到達(dá)區(qū)間最低目標(biāo)位附近,基本倉可先平倉1/3;到達(dá)區(qū)間基本目標(biāo)位附近,基本倉可再平倉1/3;其余分批逢高或逢低平倉;達(dá)到最高目標(biāo)位附近,就全部平倉。區(qū)間中的短線振蕩行情不要參與。   
E.在投資區(qū)對遠(yuǎn)月合約按上面的基本倉規(guī)則只做反向開倉交易,分批布倉不設(shè)止損但需拉開距離加倉滾動運做再減倉維持第1筆基本倉2-3次后,才能進(jìn)一步布倉。總持倉控制在可用資金的10%以內(nèi)長線持有或換月持有。待趨勢明朗后,再按基本倉規(guī)則加碼保證金的5%持倉,直到整波幅度1/2的目標(biāo)位出現(xiàn)后才可全部平倉。  
3.資金管理
A.基本倉量為可用資金的10%-30%(在大勢的尾聲階段為10%)但不要超過該合約總持倉的1%。 
B.盤中要忍受振蕩但到止損位堅決平倉退場.  
C.所有持倉到達(dá)最高目標(biāo)位附近后,全部平倉。 
D.當(dāng)賬戶資金損失達(dá)到10%時,全部清倉出局再耐心等待機(jī)會入市。  
E.目標(biāo)年回報為50%以上。(責(zé)任編輯:admin)

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