在多個(gè)品種同時(shí)測(cè)試的時(shí)候，全部綜合的最大回撤是不是等于品種A和品種B的品均啊。

就是A最大回撤20%。B最大回撤10%。全部綜合的最大回撤就是15%？是這樣嗎？

我覺(jué)得這樣不科學(xué)??？

假如A虧了1次，虧了5萬(wàn)元。最大回撤為10%。而B(niǎo)在這個(gè)時(shí)候賺了一次5萬(wàn)。那么原來(lái)的算法就是最大回撤為5%。

但是實(shí)際情況是這里總體沒(méi)有回撤啊。

如何計(jì)算全部品種同步計(jì)算的最大回撤呢？

但策略測(cè)試是無(wú)法同時(shí)對(duì)兩個(gè)品種進(jìn)行回撤的策略擬合的。

隨后發(fā)布的2.85版，在多策略組合測(cè)試時(shí)，已經(jīng)采取了你建議的方案。

測(cè)試?yán)铮烤C合里的報(bào)告好像這里不對(duì)吧？我復(fù)制的

最大回撤幅度: 38.26%(50,544.00)     最大回撤時(shí)間: 38.26%(50,544.00)

最大回撤時(shí)間怎么是最大回撤幅度呢？

再升級(jí)的時(shí)候這里也改下吧。我的是2.75版本的。

需要點(diǎn)到具體合約后才能看到回撤時(shí)間