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斷斷續(xù)續(xù)接觸TB一個(gè)多月了，乍看之下，TB似乎比較簡(jiǎn)單，就是一個(gè)Bar一個(gè)Bar地去運(yùn)行自己編寫(xiě)的公式。 通過(guò)模擬帳戶(hù)測(cè)試了一段時(shí)間，才發(fā)現(xiàn)有很多東西需要進(jìn)一步去弄清楚。 問(wèn)題：TB在歷史數(shù)據(jù)測(cè)試中的運(yùn)行機(jī)制和交易時(shí)間的運(yùn)行機(jī)制有何區(qū)別？ 下面是我的理解，請(qǐng)大家來(lái)不斷修改和完善。我認(rèn)為，很多交易程序中的問(wèn)題，都是由于對(duì)TB的運(yùn)行機(jī)理不清楚而埋下了隱患。 <strong>【在歷史數(shù)據(jù)測(cè)試時(shí)】</strong>假設(shè)商品樣本中有2000條K線(xiàn)，TB的執(zhí)行過(guò)程是： 1、先顯示出2000條K線(xiàn)。此時(shí)，由于有歷史數(shù)據(jù)，每根K線(xiàn)的數(shù)據(jù)都是現(xiàn)成的。最后一根K線(xiàn)，也是歷史數(shù)據(jù)。所有的數(shù)據(jù)都是靜止的，也沒(méi)有新的數(shù)據(jù)進(jìn)來(lái)。 2、從第一條K線(xiàn)開(kāi)始（最左邊的一條），開(kāi)始執(zhí)行交易公式，讀取參數(shù)值。然后，初始化局部變量，執(zhí)行begin和end之間的代碼。 3、然后，進(jìn)入下一根K線(xiàn)（Bar），再初始化局部變量，執(zhí)行begin和end之間的代碼。 4、依次處理所有的K線(xiàn)。 5、在某根K線(xiàn)上，發(fā)現(xiàn)符合開(kāi)倉(cāng)條件，于是在超級(jí)圖表上顯示出開(kāi)倉(cāng)標(biāo)識(shí)，并修改marketposition的值。 6、繼續(xù)運(yùn)行下面的K線(xiàn)。 7、在某根K線(xiàn)上，發(fā)現(xiàn)符合平倉(cāng)條件，于是在超級(jí)圖表上顯示出平倉(cāng)標(biāo)識(shí)，并在開(kāi)倉(cāng)和平倉(cāng)價(jià)之間畫(huà)出連線(xiàn)。若該筆交易盈利，則用紅色連線(xiàn)，若該筆交易虧損，則用綠色連線(xiàn)。 8、繼續(xù)運(yùn)行后面的K線(xiàn)，直到最后一條。 值得注意的是： 1、由于是歷史數(shù)據(jù)，每根Bar都是現(xiàn)成的，是沒(méi)有Tick的概念的。交易代碼，在每根bar上運(yùn)行一遍。 2、由于參數(shù)是不能動(dòng)態(tài)改變的，所以，雖然也是程序代碼的一部分，但沒(méi)有必要在每根Bar上都讀取一次。只在第一根Bar上讀取參數(shù)，以后共用即可。 3、由于是歷史數(shù)據(jù)，不會(huì)再發(fā)生改變，所以，不會(huì)出現(xiàn)信號(hào)時(shí)有時(shí)無(wú)的現(xiàn)象。 4、由于是歷史數(shù)據(jù)，沒(méi)有買(mǎi)賣(mài)盤(pán)的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，所以，不會(huì)出現(xiàn)滑點(diǎn)，也不會(huì)出現(xiàn)成交不了的現(xiàn)象。 <strong>【在交易時(shí)間前啟動(dòng)自動(dòng)交易】</strong>假設(shè)商品樣本中有200條數(shù)據(jù)，假設(shè)在開(kāi)盤(pán)前2分鐘啟動(dòng)TB的自動(dòng)交易，TB的執(zhí)行過(guò)程是： 1、對(duì)于已經(jīng)存在的200條K線(xiàn)，第一根的BarStatus是0，中間的是1，最后面一根是2。對(duì)于BarStatus小于2的K線(xiàn)，只在每根Bar上運(yùn)行一次交易代碼。 2、從第一根K線(xiàn)，直到第200根K線(xiàn)，在每根K線(xiàn)上運(yùn)行一次交易代碼。如果發(fā)現(xiàn)某些K線(xiàn)符合開(kāi)倉(cāng)或平倉(cāng)條件，只是顯示標(biāo)識(shí)符號(hào)，但不實(shí)際發(fā)出交易指令，因?yàn)檫€沒(méi)開(kāi)盤(pán)。 3、開(kāi)盤(pán)后，分筆交易數(shù)據(jù)（tick）開(kāi)始傳過(guò)來(lái)。為了保持實(shí)時(shí)性，TB就必須對(duì)每個(gè)tick做出響應(yīng)，就是在每個(gè)tick都運(yùn)行一次程序代碼。 由此可見(jiàn)，交易時(shí)間里，每根最新的Bar上，程序代碼都被多次執(zhí)行。這一點(diǎn)，和歷史數(shù)據(jù)測(cè)試時(shí)明顯不同。 4、由于在最新的一根bar上，交易代碼反復(fù)被Tick數(shù)據(jù)觸發(fā)，而此時(shí)下一根bar還沒(méi)出現(xiàn)，這條Bar的數(shù)據(jù)中，除了開(kāi)盤(pán)價(jià)之外，其他的比如：收盤(pán)價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)都在隨著每個(gè)Tick的變動(dòng)而變動(dòng)。當(dāng)下一根K線(xiàn)出現(xiàn)的瞬間，這條Bar的所有數(shù)據(jù)才能被確定下來(lái)。 如果交易代碼中的開(kāi)平倉(cāng)條件中，用到了close、high、low，則有可能使信號(hào)時(shí)有時(shí)無(wú)。同樣的一根Bar上，由于主力的拉升，價(jià)格突然走高，符合了買(mǎi)入條件，該Tick出現(xiàn)后，交易代碼執(zhí)行一次，發(fā)現(xiàn)符合買(mǎi)入條件，就發(fā)出買(mǎi)入指令。下一筆，價(jià)格又被打壓下來(lái)，再次執(zhí)行交易代碼，買(mǎi)入條件又不符合了，但剛才的買(mǎi)入指令已經(jīng)發(fā)出去了，甚至已經(jīng)成交了。價(jià)格如此反復(fù)幾次，就會(huì)在該Bar上反復(fù)買(mǎi)入多次。從而形成反復(fù)開(kāi)倉(cāng)。如果該Bar最終定型時(shí)，價(jià)格被打壓回來(lái)了，超級(jí)圖表上在該Bar上是不會(huì)顯示任何交易信號(hào)的，但實(shí)際上，卻在該Bar上買(mǎi)入了多次。 <strong>【在交易時(shí)間內(nèi)啟動(dòng)自動(dòng)交易】</strong>假設(shè)商品樣本中有200條數(shù)據(jù)，假設(shè)在開(kāi)盤(pán)后2分鐘啟動(dòng)TB的自動(dòng)交易，TB的執(zhí)行過(guò)程是： 1、讀取出200條Bar，其中，有2條還是開(kāi)盤(pán)后剛產(chǎn)生的。 2、在前199根Bar上，每根Bar上執(zhí)行一次交易代碼。如果發(fā)現(xiàn)某些Bar上符合開(kāi)平倉(cāng)條件，僅僅顯示交易信號(hào)，但不實(shí)際發(fā)出交易指令。因?yàn)槟氵t到了，剛才的行情已經(jīng)成為歷史了。 3、在新的Bar上，依據(jù)Tick去運(yùn)行交易代碼。 由此可見(jiàn)，TB的交易指令，應(yīng)該只能在Barstauts=2且有行情數(shù)據(jù)時(shí)才能發(fā)出。這一點(diǎn)，應(yīng)該是TB內(nèi)部的運(yùn)行機(jī)制，不需要我們?cè)赥B代碼中去再寫(xiě)一遍。 根據(jù)以上的分析，可得知： 1、如果交易代碼中，在開(kāi)平倉(cāng)指令外假如if（barstatus==2），則在歷史數(shù)據(jù)測(cè)試中，就不會(huì)顯示出交易信號(hào)。因?yàn)槌俗詈笠桓鵥ar之外，前面的Bar都不復(fù)合條件。但這樣的代碼，在交易開(kāi)始后，是可以正常運(yùn)作的。 問(wèn)題是，加上這個(gè)條件有什么用呢？ 在歷史數(shù)據(jù)測(cè)試中，加上顯示不了信號(hào)；在交易時(shí)間，TB又僅僅處理最新的一根Bar中的Tick，加了也沒(méi)用。經(jīng)常看到別人在代碼中加上barstatus==2，不知道是想干什么用。 2、使用最新Bar的數(shù)據(jù)去做判斷（Open除外），容易引發(fā)誤開(kāi)倉(cāng)或反復(fù)開(kāi)倉(cāng)。要消除，在買(mǎi)賣(mài)條件中，就只能用前面K線(xiàn)的數(shù)據(jù)去做判斷，或使用high>high[1],low<low[1]之類(lèi)的判斷。 上面是我對(duì)TB運(yùn)行機(jī)制的一些粗淺理解，望高手對(duì)其中的錯(cuò)誤之處給與糾正。謝謝！

 

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