一個實盤交易值得注意的問題，希望只是猜測?！開拓者 TB]
- 咨詢內容：
通過對TB系統幾天的學習和論壇上拜讀其他高手的帖子，我發現對于賬戶的持倉量和持倉均價的計算是個難點，TB現在提供了A_XXXX函數來對賬戶數據進行調用，部分數據根據超級圖表運算快速得出結果，同時又設計本地數據庫存儲用戶的隔夜數據。
究其原因，是因為所有的賬戶數據要要從期貨公司或保證金監控中心的服務器上讀取，系統還承擔者從三大交易所交易數據的傳輸任務，在合約成交以TICK頻率運算的情況下，如果賬戶的數據傳輸與交易系統運算結果的輸出不同步，或者稍慢，指令就會出錯，要么達不到條件不下單，要么重復下單。所以系統又設計了一個全局變量，在系統運行時常駐內存，用來計算是否符合下單的條件，但是這樣，也不會從根本上解決數據的正確性。特別是對于交易系統指令委托單部分成交的問題，怎樣獲得和保證金賬戶上一致的持倉量呢？還得通過A_XXXXX函數讀取數據。
不知道大家聽懂了沒有，我只是希望拋磚引玉，解決交易中將要遇到的問題，望哪位高手和版主共同探討。 - TB技術人員：
沒有遇到這樣的問題。
- TB客服：
個人之見：高頻交易，以TICK頻率發單交易的情況下可能要求的速度會跟不上，一般的1分鐘線以上的模型交易完全是沒有問題的。
- 網友回復：
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本帖最后由 fybhwsx 于 2012-7-4 08:24 編輯
持倉量和均價根本沒必要本地計算和保存，直接獲取更準確有效！可以想象，如果本地計算和交易所的有出入，交易所會以你本地計算的數據交易？所以根本沒有計算和儲存的必要，做強數據實時接收才是關鍵！遺憾的是，TB現在幾個獲取均價的賬戶函數都是前一日的結算價，沒有一個是獲取實際的開倉均價。
如果以上指標公式不適用于您常用的行情軟件
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