指令價模型加入了最新價止損語句后，測試起來左右為難了，有沒有較好的解決辦法？

我在我的指令價模型里，加入了最新價CLOSE，觸發(fā)止損并反手的機制，信號全部是立即發(fā)出的。實盤效果還可以，但是回測測試的時候覺得左右為難，用指令價來測，不符合實盤，收益率過高。把CLOSE 換成了REF(C,1) 來測，好像也不是那么回事，無法看出和統(tǒng)計止損信號消失或忽閃反復(fù)后帶來的損失（信號消失選擇了等K線走完再確認并恢復(fù)持倉的選擇），該如何是好？止損思路是寧可做錯，不可錯過，所以偏向于用C最新價來觸發(fā)，這種情形能否有合適回測方案？？急

效果測試中都是歷史K線，是沒有最新價的，C都表示收盤價。抱歉。

效果測試和實際盤中可能是存在一些差別的，這個沒有什么好的辦法。

效果測試中都是歷史K線，是沒有最新價的，C都表示收盤價。抱歉。

效果測試和實際盤中可能是存在一些差別的，這個沒有什么好的辦法。

那等于也是白問了，不看歷史回測數(shù)據(jù)，就這樣上實盤，不知道行不行，就擔(dān)心信號反復(fù)或消失會帶來問題，其他都還好說

不是不看，是作為一個參考，信號反復(fù)的問題就需要您在模型中想辦法消除掉，最好是不要出現(xiàn)信號消失，這個涉及到思路方面的問題，我們不便建議的。