非游程參數(shù)檢驗(yàn)的代碼 [開拓者 TB]
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本帖最后由 rypan 于 2012-2-14 16:32 編輯
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- // 參考《高頻交易》P74
- // 簡(jiǎn)稱: ycjy
- // 名稱: 非參數(shù)游程檢驗(yàn)
- // 類別: 公式應(yīng)用
- // 類型: 用戶應(yīng)用
- // 輸出:
- //------------------------------------------------------------------------
- Params
- Numeric period(200);
- vars
- NumericSeries zbd(0);//正變動(dòng)計(jì)數(shù)
- NumericSeries fbd(0);//負(fù)變動(dòng)計(jì)數(shù)
- NumericSeries yc(0);//游程計(jì)數(shù)
- Numeric n1;
- Numeric n2;
- Numeric u;
- Numeric x;
- Numeric s1;
- Numeric s2;
- Numeric s;
- Numeric z;
- Begin
- yc = 0;
- If(c > c[1]){
- zbd = 1;
- fbd = 0;
- If(zbd[1] < 0.5)//上一個(gè)bar不是正變動(dòng)。正游程開始。
- yc = 1;
- } else If(c < c[1]){
- zbd = 0;
- fbd = 1;
- If(fbd[1] < 0.5)//上一個(gè)bar不是負(fù)變動(dòng)。負(fù)游程開始。
- yc = 1;
- } else {
- zbd = 0;
- fbd = 0;
- }
-
- n1 = SummationFC(zbd, period);
- n2 = SummationFC(fbd, period);
- u = SummationFC(yc, period);
- x = 2 * n1 * n2 / (n1 + n2) + 1;
- s1 = 2 * n1 * n2 * (2 * n1 * n2 - n1 - n2);//分子部分
- s2 = Sqr(n1 + n2) * (n1 + n2 -1);//分母部分
- s = Sqrt(s1 / s2);
- z = (Abs(u - x) - 0.5) / s;
- PlotNumeric("Z", z);
- PlotNumeric("標(biāo)準(zhǔn)值", 1.645);
- /*
- PlotNumeric("n1", n1);
- PlotNumeric("n2", n2);
- PlotNumeric("u", u);
- //*/
- End
- //------------------------------------------------------------------------
- TB技術(shù)人員：
我也做個(gè)一個(gè) 這個(gè) 但是 兩者 運(yùn)行的結(jié)果不一致 來(lái)交流交流
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// 簡(jiǎn)稱: course_test
// 名稱: 非參數(shù)游程檢驗(yàn)
// 類別: 公式應(yīng)用
// 類型: 用戶應(yīng)用
// 輸出:
//------------------------------------------------------------------------
Vars
NumericSeries i(0);
NumericSeries j(0);
NumericSeries u(0); //游程
Numeric s; // 標(biāo)準(zhǔn)差
Numeric x; // 期望\
Numeric z;
Begin
If(close-open>0)
{i=i[1]+1;}
If(Close-open<0)
{j=j+1;}
if(close[1]-open[1]<>0 && close-open<>0)
{
if((close-open)*(close[1]-open[1])<0)
{u=u+1;}
Else
{u=u;}
}
else
if(close[1]-open[1]==0 && close-open<>0)
{ if((close[2]-open[2])*(close-open)<0)
{u=u+1;
}
else{u=u;}
}
else
if(close-open==0)
{u=u;}
x=((2*j*i)/(i+j))+1;
s=Sqrt(2*i*j*(2*j*i-j-i)/((j+i-1)*Sqr(j+i)));
z=(Abs(u-x)-0.5)/s;
PlotNumeric("ivalue",i);
PlotNumeric("jvalue",j);
PlotNumeric("zvalue",z);
end
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// 編譯版本 GS2010.12.08
// 用戶版本 2011/10/31 11:31
// 版權(quán)所有 ucomeonpp
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本帖最后由 rypan 于 2012-2-14 14:52 編輯
可能不對(duì)。收益率應(yīng)該是兩個(gè)Bar收盤價(jià)相比吧。
你的算法是哪本書上的？和我看的不太一樣。 - 網(wǎng)友回復(fù)：
我本以為很多品種會(huì)顯著非有效，可檢測(cè)的結(jié)果大出我的意料
- 網(wǎng)友回復(fù)：
回復(fù) 4# rypan
能說(shuō)說(shuō)結(jié)論嗎？
如果以上指標(biāo)公式不適用于您常用的行情軟件
或者您想改編成選股公式，以便快速選出某種形態(tài)個(gè)股的話，
可以聯(lián)系我們相關(guān)技術(shù)人員 QQ: 262069696 進(jìn)行 有償 改編！
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