1.因?yàn)閷?duì)系統(tǒng)時(shí)間與交易系統(tǒng)時(shí)間始終搞不清楚。跪求老師幫助修改以下止損平倉模型，要求在N分鐘K線中，在當(dāng)根K線收盤前M秒判斷是否符合止損平倉條件。

2.另請(qǐng)老師解釋一下測(cè)試報(bào)告中測(cè)試原理。測(cè)試中我選擇了指令價(jià)開平倉，因?yàn)橄铝衅絺}代碼中涉及到close價(jià)，因?yàn)镃盤中為最新價(jià)，盤后為收盤價(jià)，對(duì)照了測(cè)試報(bào)告的交易明細(xì)發(fā)現(xiàn)有的止損是在K線收盤價(jià)，有的則在中間價(jià)。我以下的止損方式，如果實(shí)盤是根據(jù)最新價(jià)執(zhí)行的嗎？

HH:=HHV(C,BARSBK+1);
LL:=LLV(C,BARSSK+1);
AA:=BKPRICE-SL*A+S*A*INTPART((HH-BKPRICE)/(S*A));
BB:=SKPRICE+SL*A-S*A*INTPART((SKPRICE-LL)/(S*A));
((C<=BKPRICE-SL*A)||C<=AA)&&BKPRICE>0,SP;
((C>=SKPRICE+SL*A)||C>=BB)&&SKPRICE>0,BP;
TIME>=1454,SP;
TIME>=1454,BP;

1，以后會(huì)加上當(dāng)根k線結(jié)束前平倉的選項(xiàng)。

2，指令價(jià)對(duì)應(yīng)到實(shí)盤中就是出信號(hào)立即發(fā)出，是滿足條件的最新價(jià)。但是您的模型中使用了C，實(shí)盤會(huì)有信號(hào)消失的情況。您可以用H、L代替或其他方法完善模型或者選擇等k線走完避免信號(hào)消失

更多信號(hào)消失處理的討論，您可以搜索關(guān)鍵字“消失”查看。

如果是過濾模型

您選擇指令價(jià)，就是滿足條件時(shí)的價(jià)格；選擇收盤價(jià)，就是按收盤價(jià)。開倉平倉是統(tǒng)一設(shè)置的。

請(qǐng)解說一下測(cè)試的機(jī)制？是完全同于實(shí)盤？