請求編程高手完善一個日內(nèi)交易的實戰(zhàn)源碼（已附測試碼） [開拓者 TB]
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本帖最后由 hongyangyang2 于 2011-4-20 12:52 編輯
本策略是基于一根日K線上的振蕩系統(tǒng)，時價上穿上軌賣出，時價下穿下軌買入，收盤前平倉，設固定止損點位，就這么簡單。好不容易編了個測試代碼如下，現(xiàn)請求編程高手將其編成能實戰(zhàn)使用的源碼。要求如下：
1.每天開盤價出現(xiàn)1分鐘后系統(tǒng)啟動。
2.本系統(tǒng)同時監(jiān)視10個品種的情況，誰的信號出現(xiàn)的最早就買誰，一天只買一次，一次只買一個品種。
3.每天出現(xiàn)買入信號時，以現(xiàn)在賬戶資金的50%一次性買入，全天不再有任何買入。本條要防止盤中信號反復出現(xiàn)造成反復買入，并且不再買入其他品種。
4.賣空時，以上軌價買入；買多時，以下軌價買入。
5.到了止損價位，在盤中及時止損。
6.若沒有止損，收盤前全部賣出。
7.最后，本程序是在日K線圖中運行的。
Params // 宣告參數(shù)定義
Numeric stoploss(2);
Vars // 宣告變量定義
NumericSeries Z1;
NumericSeries Z2;
NumericSeries Z;
NumericSeries stopprice1;
NumericSeries stopprice2;
Begin // 宣告公式正文開始
Z = Abs(H[1]-L[1]);
Z1 = O-Z;
Z2 = O+Z;
stopprice1=(-1*stoploss/100+1)*Z1;
stopprice2=(stoploss/100+1)*Z2;
IF(H>Z2 )
{
SellShort(0,Z2);
}
IF(ABS(H/Z2-1)*100>STOPLOSS)
{
BuyToCover(0,stopprice2) ;
}
else
{
SetExitOnClose();
}
IF(L<Z1 )
{
BUY(0,Z1);
}
IF(ABS(L/Z1-1)*100>STOPLOSS)
{
SELL(0,stopprice1) ;
}
else
{
SetExitOnClose();
}
End // 宣告公式正文結束
可能有點難度哦，呵呵 - TB技術人員：
希望高手幫忙啊
- TB客服：
有沒有人幫忙啊?或者專職TB編程需要酬金的也可以，若有請聯(lián)系我，QQ:45091184
- 網(wǎng)友回復：
代碼很容易實現(xiàn)。
希望有時間的人能幫你
10個品種間的互斥可以用數(shù)據(jù)庫來控制 - 網(wǎng)友回復：
哦，謝謝提供思路。測試時，如果操作是日內(nèi)交易，要在當日收盤前賣出，那么如何使用日線中的均線來過濾？
主要的問題是今日的收盤價、均線數(shù)據(jù)不能使用，否則就是未來函數(shù)了。我現(xiàn)在有個思路，就是在買入的時候，引用1分鐘周期的數(shù)據(jù)來判斷，比如此時是否C【1】>MA【1】，MA數(shù)值相當于日線中的6日，不知道這樣的過濾有沒用？
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友
可聯(lián)系技術人員 QQ: 262069696 進行 有償 編寫！（不貴！點擊查看價格！）
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