現在在手動下單時可以做到自動開平。

在程序化自動交易時，是否也可以做到自動開平呢？

比如說，有兩個交易系統在運行，對同一個合約，第一個系統先建立起一手多單，此時第二個系統要建立一手空單，此時是否可以做到優先先把已經存在的多單給平了（而不是再新建立起一手的空單，這樣是一手多單，一手空單），最終的結果是不持有倉位，這樣的好處是不占用保證金。

關鍵是時間周期不同，不太好合并。現在在短周期里引用長周期好象是挺容易出問題的，運行的速度也慢吧。

程序化里自動開平可以不用是否是模型發出的指令還是手動發出的指令，它單純就是要下買賣指令之前先判斷一下當前是否有已持有跟現在指令相反方向的合約，如果有，就優先把現在持有的單子給平了就可以了。

至于在模型里該怎么記錄現在的狀態還是怎么記錄，不影響。

您可以試一下跨周期，WH3采用了多線程處理，只要您的軟件配置和網速有保證，是沒有影響的。

目前在模型中無法實現您說的查詢真實持倉的需求，您可以通過自學下單組件來實現。

您可以試一下跨周期，WH3采用了多線程處理，只要您的軟件配置和網速有保證，是沒有影響的。

目前在模型中無法實現您說的查詢真實持倉的需求，您可以通過自學下單組件來實現。

研究了一下下單組件，感覺下單組件大概是可以做到自動開平的。

比如說，現在交易系統1發出建某個合約的多單信號，而此時整體倉位中正好存在著這個合約的空單倉位（這個合約的空單倉位是通過手動或其它交易系統建立起來的），那么通過下單組件，可以優先先把這個合約的空單給平了，剩余的部分再建立起多單倉位來。

但現在問題也來了，當我在組群里把這個自動交易模組關閉后再重新打開，初始化倉位時因為實際持有的多單不足，就無法進行正常的初始化了。

初始化模組時對實際持有的倉位進行判斷，這一點是否有必要？如果對同一個合約存在著多個交易系統（或存在著手工操作），且自動開平的時候，此時模組就無法進行初始化了。目前的程序化交易好象是只能支持不自動開平的情況。

再說一下多個交易系統合并成一個交易系統的問題。一個字，那就是感覺難。

先不說跨周期的情況了，在同一時間周期下，兩個Autofilter的交易系統，

系統一，

A1,BK;

B1,SP;

C1,SK;

D1,BP;

Autofilter;

系統二，

A2,BK;

B2,SP;

C2,SK;

D2,BP;

Autofilter;

當這兩個系統想合并成一個時，就無法再用過濾模式了，只能用非過濾模式。

因為如果改成以下的系統，就跟原來兩個系統獨立運行的結果不一樣了。

A1 OR A2,BK;

B1 OR B2,SP;

C1 OR C2,SK;

D1 OR D2,BK;

Autofilter;

在目前的模型開發里，因為不能使用變量和循環語句，也缺乏象下單組件那樣的WriteGlobal/ReadGlobal等可以記錄和讀寫當前狀態的函數，感覺兩個或多個交易模型的合并比較困難。

對于上面提到的兩個Autofilter的交易系統合并為一個非過濾的交易系統，如果有什么好的方法，請說明一下。

在模型的開發里，是否也能夠提供象下單組件編程那樣可以讀/寫信息的函數呢？