文華財(cái)經(jīng)跨周期函數(shù)的原理 [文華財(cái)經(jīng)]
作者：文華財(cái)經(jīng) 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2012年10月12日 點(diǎn)擊數(shù)：
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- 咨詢(xún)內(nèi)容： 我發(fā)現(xiàn)在使用跨周期函數(shù)的時(shí)候，大周期為日線(xiàn)，小周期為10分鐘線(xiàn)，行情計(jì)算的大周期KDJ指標(biāo)數(shù)值好像不是以上一交易日的數(shù)值為參考，我要求的是日線(xiàn)J值高于上一個(gè)交易日J(rèn)值的時(shí)候就以小周期KDJ指標(biāo)金叉進(jìn)場(chǎng)做多。但是發(fā)現(xiàn)模型在計(jì)算大周期指標(biāo)數(shù)值好象不是按照對(duì)比上一個(gè)交易日的日線(xiàn)KDJ數(shù)值來(lái)對(duì)比計(jì)算，這個(gè)問(wèn)題能解決嗎？
- 文華技術(shù)人員：
您的疑問(wèn)應(yīng)該是您指標(biāo)編寫(xiě)的問(wèn)題，您需要在指標(biāo)中就建立昨天的J值，然后在小周期直接引用來(lái)
如下：
指標(biāo)
A:J;
AA:REF(J,1);
模型：
A1:VAR.J;
A2:VAR.AA;
這樣引用來(lái)的才是日線(xiàn)上的昨天的J
您應(yīng)該是寫(xiě)成這樣了
A1:VAR.J;
REF(J,1);
在模型中來(lái)引用上一根的J了 您看下。
- 文華客服：
我做了修改，好象還是不行
- 網(wǎng)友回復(fù)：
指標(biāo)JJ
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
K:=SMA(RSV,3,1);
D:=SMA(K,3,1);
J:3*K-2*D;
JJ:REF(J,1);模型：
#IMPORT [,DAY,JJ] AS VAR
J1:VAR.J;
J2:VAR.JJ;
J1-J2&&J1>0,BPK;
J1<J2&&J1<100,SPK;
AUTOFILTER;源碼如此，但是好象還是不行，是不是我這個(gè)編寫(xiě)有問(wèn)題呢？
- 網(wǎng)友回復(fù)：
是的，
J1-J2&&J1>0,BPK;
J1<J2&&J1<100,SPK;您用語(yǔ)言表達(dá)下您上面兩句想表達(dá)的什么意思，這邊為您改寫(xiě)下。
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