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TB持倉信號和真實賬戶持倉不同步的調整模塊　[開拓者 TB]

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2012年10月24日 點擊數： 　【收藏到本網的會員中心】
  • 咨詢內容： 本人開發了一套策略，歷史數據回測什么都很好，接下來要做到計算機自動交易。現在萬里長征還差最后一步，就是TB持倉信號和真實賬戶持倉不同步的調整模塊，由于都是A_函數只有在實時行情的時候才能測試，從上周到現在花了好幾個交易日，也改了好幾次代碼但還是有重復發單或者持倉不足等情況，今天收盤后針對發生的問題又改進了一下，也不知道明天能不能順利通過。心里沒底所以把這部分代碼公開出來，希望管理員或有自動交易實盤經驗的高手指點一下。

    If((BarInterval==1 And Time!=0.1514) Or (BarInterval==5 And Time!=0.1510) Or (BarInterval==15 And Time!=0.1500))
    {
            TickCnt1=15;        //等待TickCnt1次后如不成交采取相應措施
           
            If(GetGlobalVar(2)==InvalidNumeric)                        //對全局變量初始賦值（包括意外網絡中斷、賬戶斷開等情況后的初始化賦值）
            {
                    SetGlobalVar(2,0);
            }
           
            If(MarketPosition==1)
            {
                    If(OrderWaitCounts!=TickCnt1 And A_GetOpenOrderCount==0)        //沒有未成交委托單時計數器歸零
                    {
                            SetGlobalVar(2,0);
                    }
                           
                    If(A_BuyPosition>0)
                    {
                            If(A_BuyPosition>Abs(CurrentContracts))                                //真實賬戶相對TB信號有多余持倉
                            {
                                    If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                                    {
                                            OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;                        //計數器記錄未成交委托單存在的Tick數
                                            SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
                                    }else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)                //沒有委托單時直接發單平掉多余持倉
                                    {
                                            A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition-Abs(CurrentContracts),Q_BidPrice);
                                            SetGlobalVar(2,0);
                                    }
                                   
                                    If(OrderWaitCounts==TickCnt1)                                        //如果委托單持續TickCnt1個Tick數后仍沒成交
                                    {
                                            A_DeleteOrder();                                                        //撤所有委托單
                                            A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition-Abs(CurrentContracts),Q_BidPrice);        //重新發單平掉多余持倉
                                            SetGlobalVar(2,0);                                                        //重置全局變量
                                    }
                            }else if(A_BuyPosition<Abs(CurrentContracts))
                            {
                                    If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                                    {
                                            OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;                        //計數器記錄未成交委托單存在的Tick數
                                            SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
                                    }else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
                                    {
                                            A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Abs(CurrentContracts)-A_BuyPosition,Q_AskPrice);
                                            SetGlobalVar(2,0);
                                    }
                                   
                                    If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
                                    {
                                            A_DeleteOrder();
                                            A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Abs(CurrentContracts)-A_BuyPosition,Q_AskPrice);
                                            SetGlobalVar(2,0);
                                    }
                            }else if(A_BuyPosition==Abs(CurrentContracts))                //真實賬戶和TB信號持倉同步的時候
                            {
                                    If(A_GetOpenOrderCount!=0)                                                //如果還有未成交委托單全部撤單，重置全局變量
                                    {
                                            A_DeleteOrder();
                                            SetGlobalVar(2,0);
                                    }else if(GetGlobalVar(2)!=0)
                                    {
                                            SetGlobalVar(2,0);
                                    }
                            }
                    }else if(A_SellPosition>0)
                    {
                            If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                            {
                                    OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;
                                    SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
                            }else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
                            {
                                    A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition,Q_AskPrice);
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                                   
                            If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
                            {
                                    A_DeleteOrder();
                                    A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition,Q_AskPrice);
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                    }else if(A_BuyPosition==0 And A_SellPosition==0)
                    {
                            If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                            {
                                    OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;
                                    SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
                            }else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
                            {
                                    A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Abs(CurrentContracts),Q_AskPrice);
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                                   
                            If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
                            {
                                    A_DeleteOrder();
                                    A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Abs(CurrentContracts),Q_AskPrice);
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                    }
            }else if(MarketPosition==-1)
            {
                    If(OrderWaitCounts!=TickCnt1 And A_GetOpenOrderCount==0)                //沒有未成交委托單時計數器歸零
                    {
                            SetGlobalVar(2,0);
                    }
                           
                    If(A_BuyPosition>0)
                    {
                            If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                            {
                                    OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;
                                    SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
                            }else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
                            {
                                    A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition,Q_BidPrice);
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                                   
                            If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
                            {
                                    A_DeleteOrder();
                                    A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition,Q_BidPrice);
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                    }else if(A_SellPosition>0)
                    {
                            If(A_SellPosition>Abs(CurrentContracts))
                            {
                                    If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                                    {
                                            OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;                        //計數器記錄未成交委托單存在的Tick數
                                            SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
                                    }else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
                                    {
                                            A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition-Abs(CurrentContracts),Q_AskPrice);
                                            SetGlobalVar(2,0);
                                    }
                                   
                                    If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
                                    {
                                            A_DeleteOrder();
                                            A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition-Abs(CurrentContracts),Q_AskPrice);
                                            SetGlobalVar(2,0);
                                    }
                            }else if(A_SellPosition<Abs(CurrentContracts))
                            {
                                    If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                                    {
                                            OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;                        //計數器記錄未成交委托單存在的Tick數
                                            SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
                                    }else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
                                    {
                                            A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Abs(CurrentContracts)-A_SellPosition,Q_BidPrice);
                                            SetGlobalVar(2,0);
                                    }
                                   
                                    If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
                                    {
                                            A_DeleteOrder();
                                            A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Abs(CurrentContracts)-A_SellPosition,Q_BidPrice);
                                            SetGlobalVar(2,0);
                                    }
                            }else if(A_SellPosition==Abs(CurrentContracts))
                            {
                                    If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                                    {
                                            A_DeleteOrder();
                                            SetGlobalVar(2,0);
                                    }else if(GetGlobalVar(2)!=0)
                                    {
                                            SetGlobalVar(2,0);
                                    }
                            }
                    }else if(A_BuyPosition==0 And A_SellPosition==0)
                    {
                            If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                            {
                                    OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;
                                    SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
                            }else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
                            {
                                    A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Abs(CurrentContracts),Q_BidPrice);
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                                   
                            If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
                            {
                                    A_DeleteOrder();
                                    A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Abs(CurrentContracts),Q_BidPrice);
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                    }
            }else if(MarketPosition==0)
            {
                    If(OrderWaitCounts!=TickCnt1 And A_GetOpenOrderCount==0)                //沒有未成交委托單時計數器歸零
                    {
                            SetGlobalVar(2,0);
                    }
                           
                    If(A_BuyPosition>0)
                    {
                            If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                            {
                                    OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;
                                    SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
                            }else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
                            {
                                    A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition,Q_BidPrice);
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                                   
                            If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
                            {
                                    A_DeleteOrder();
                                    A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition,Q_BidPrice);
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                    }else if(A_SellPosition>0)
                    {
                            If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                            {
                                    OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;
                                    SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
                            }else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
                            {
                                    A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition,Q_AskPrice);
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                                   
                            If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
                            {
                                    A_DeleteOrder();
                                    A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition,Q_AskPrice);
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                    }else if(A_BuyPosition==0 And A_SellPosition==0)
                    {
                            If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                            {
                                    A_DeleteOrder();
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }else if(GetGlobalVar(2)!=0)
                            {
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                    }
            }
    }

    前面部分在MarketPosition==1情況下做了些注釋，后面邏輯是一致的。基本思路就是發覺TB信號與實際持倉不一致的時候，先檢查是不是已有委托單（可能是其他模塊用Buy Sell命令發送的），如果已有委托單等待TickCnt1時間，如果該時間后沒有成交則撤單用A_SendOrder發送。同時繼續用OrderWaitCounts記錄委托單發出未成的時間，如果過了TickCnt1時間還是沒成交，繼續撤單重發，直至實際持倉與TB信號同步。同步后檢查是否還有未成交的委托單，如果有全部撤單并重置全局變量。

    不同步的問題測試起來實在很麻煩，所以懇請高手回復，看看以上代碼有無邏輯錯誤，會不會導致重復發單或其他問題。多謝了，加急！！！

     

  • TB技術人員： 不是有數據回放嗎？可以多試試的現在，以前沒有回放的時候我也很糾結。。。

     

  • TB客服： 回放只顯示行情，對實際賬戶持倉測試沒用的

     

  • 網友回復： 額，好吧，忘記自己沒用A函數了。。

     

  • 網友回復： 今天實時行情繼續測試中，問題比之前少了些，不過還是有很多警告，而且都是連續發出的警告，持倉不足、資金不足和相應委托不能撤銷這三類都有。我分析了一下代碼，選前一段一起看一下：
    If(A_BuyPosition>0)
                    {
                            If(A_BuyPosition>Abs(CurrentContracts))                                //真實賬戶相對TB信號有多余持倉
                            {
                                    If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                                    {
                                            OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;                        //計數器記錄未成交委托單存在的Tick數
                                            SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
                                    }else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)                //沒有委托單時直接發單平掉多余持倉
                                    {
                                            A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition-Abs(CurrentContracts),Q_BidPrice);
                                            SetGlobalVar(2,0);
                                    }
                                   
                                    If(OrderWaitCounts==TickCnt1)                                        //如果委托單持續TickCnt1個Tick數后仍沒成交
                                    {
                                            A_DeleteOrder();                                                        //撤所有委托單
                                            A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition-Abs(CurrentContracts),Q_BidPrice);        //重新發單平掉多余持倉
                                            SetGlobalVar(2,0);                                                        //重置全局變量
                                    }
                            }

    我估計問題出在
    If(OrderWaitCounts==TickCnt1)                                        //如果委托單持續TickCnt1個Tick數后仍沒成交
                                    {
                                            A_DeleteOrder();                                                        //撤所有委托單
                                            A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition-Abs(CurrentContracts),Q_BidPrice);        //重新發單平掉多余持倉
                                            SetGlobalVar(2,0);                                                        //重置全局變量
                                    }
    這段里，因為里面有撤銷委托操作和發單操作，如果是開倉單頻繁發單就會導致資金不足警告，如果是平倉單就會導致持倉不足警告。我設計的思路是當OrderWaitCounts==TickCnt1的時候只要求發送一次，因為發送完全局變量就被重置為0了，這樣即使不成交再進入該條件OrderWaitCounts又要重新開始計數等待，如果等到TickCnt1時再撤單重發。但實際情況是這段代碼并沒有只發送一次，還是頻繁在發送，百思不其解，請管理員或諸位高手幫忙解答，謝謝了！

 

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