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TB持倉(cāng)信號(hào)和真實(shí)賬戶(hù)持倉(cāng)不同步的調(diào)整模塊　[開(kāi)拓者 TB]

作者：開(kāi)拓者 TB 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2012年10月24日 點(diǎn)擊數(shù)： 　【收藏到本網(wǎng)的會(huì)員中心】
  • 咨詢(xún)內(nèi)容： 本人開(kāi)發(fā)了一套策略，歷史數(shù)據(jù)回測(cè)什么都很好，接下來(lái)要做到計(jì)算機(jī)自動(dòng)交易。現(xiàn)在萬(wàn)里長(zhǎng)征還差最后一步，就是TB持倉(cāng)信號(hào)和真實(shí)賬戶(hù)持倉(cāng)不同步的調(diào)整模塊，由于都是A_函數(shù)只有在實(shí)時(shí)行情的時(shí)候才能測(cè)試，從上周到現(xiàn)在花了好幾個(gè)交易日，也改了好幾次代碼但還是有重復(fù)發(fā)單或者持倉(cāng)不足等情況，今天收盤(pán)后針對(duì)發(fā)生的問(wèn)題又改進(jìn)了一下，也不知道明天能不能順利通過(guò)。心里沒(méi)底所以把這部分代碼公開(kāi)出來(lái)，希望管理員或有自動(dòng)交易實(shí)盤(pán)經(jīng)驗(yàn)的高手指點(diǎn)一下。

    If((BarInterval==1 And Time!=0.1514) Or (BarInterval==5 And Time!=0.1510) Or (BarInterval==15 And Time!=0.1500))
    {
            TickCnt1=15;        //等待TickCnt1次后如不成交采取相應(yīng)措施
           
            If(GetGlobalVar(2)==InvalidNumeric)                        //對(duì)全局變量初始賦值（包括意外網(wǎng)絡(luò)中斷、賬戶(hù)斷開(kāi)等情況后的初始化賦值）
            {
                    SetGlobalVar(2,0);
            }
           
            If(MarketPosition==1)
            {
                    If(OrderWaitCounts!=TickCnt1 And A_GetOpenOrderCount==0)        //沒(méi)有未成交委托單時(shí)計(jì)數(shù)器歸零
                    {
                            SetGlobalVar(2,0);
                    }
                           
                    If(A_BuyPosition>0)
                    {
                            If(A_BuyPosition>Abs(CurrentContracts))                                //真實(shí)賬戶(hù)相對(duì)TB信號(hào)有多余持倉(cāng)
                            {
                                    If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                                    {
                                            OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;                        //計(jì)數(shù)器記錄未成交委托單存在的Tick數(shù)
                                            SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
                                    }else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)                //沒(méi)有委托單時(shí)直接發(fā)單平掉多余持倉(cāng)
                                    {
                                            A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition-Abs(CurrentContracts),Q_BidPrice);
                                            SetGlobalVar(2,0);
                                    }
                                   
                                    If(OrderWaitCounts==TickCnt1)                                        //如果委托單持續(xù)TickCnt1個(gè)Tick數(shù)后仍沒(méi)成交
                                    {
                                            A_DeleteOrder();                                                        //撤所有委托單
                                            A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition-Abs(CurrentContracts),Q_BidPrice);        //重新發(fā)單平掉多余持倉(cāng)
                                            SetGlobalVar(2,0);                                                        //重置全局變量
                                    }
                            }else if(A_BuyPosition<Abs(CurrentContracts))
                            {
                                    If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                                    {
                                            OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;                        //計(jì)數(shù)器記錄未成交委托單存在的Tick數(shù)
                                            SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
                                    }else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
                                    {
                                            A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Abs(CurrentContracts)-A_BuyPosition,Q_AskPrice);
                                            SetGlobalVar(2,0);
                                    }
                                   
                                    If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
                                    {
                                            A_DeleteOrder();
                                            A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Abs(CurrentContracts)-A_BuyPosition,Q_AskPrice);
                                            SetGlobalVar(2,0);
                                    }
                            }else if(A_BuyPosition==Abs(CurrentContracts))                //真實(shí)賬戶(hù)和TB信號(hào)持倉(cāng)同步的時(shí)候
                            {
                                    If(A_GetOpenOrderCount!=0)                                                //如果還有未成交委托單全部撤單，重置全局變量
                                    {
                                            A_DeleteOrder();
                                            SetGlobalVar(2,0);
                                    }else if(GetGlobalVar(2)!=0)
                                    {
                                            SetGlobalVar(2,0);
                                    }
                            }
                    }else if(A_SellPosition>0)
                    {
                            If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                            {
                                    OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;
                                    SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
                            }else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
                            {
                                    A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition,Q_AskPrice);
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                                   
                            If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
                            {
                                    A_DeleteOrder();
                                    A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition,Q_AskPrice);
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                    }else if(A_BuyPosition==0 And A_SellPosition==0)
                    {
                            If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                            {
                                    OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;
                                    SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
                            }else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
                            {
                                    A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Abs(CurrentContracts),Q_AskPrice);
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                                   
                            If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
                            {
                                    A_DeleteOrder();
                                    A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Abs(CurrentContracts),Q_AskPrice);
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                    }
            }else if(MarketPosition==-1)
            {
                    If(OrderWaitCounts!=TickCnt1 And A_GetOpenOrderCount==0)                //沒(méi)有未成交委托單時(shí)計(jì)數(shù)器歸零
                    {
                            SetGlobalVar(2,0);
                    }
                           
                    If(A_BuyPosition>0)
                    {
                            If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                            {
                                    OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;
                                    SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
                            }else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
                            {
                                    A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition,Q_BidPrice);
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                                   
                            If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
                            {
                                    A_DeleteOrder();
                                    A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition,Q_BidPrice);
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                    }else if(A_SellPosition>0)
                    {
                            If(A_SellPosition>Abs(CurrentContracts))
                            {
                                    If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                                    {
                                            OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;                        //計(jì)數(shù)器記錄未成交委托單存在的Tick數(shù)
                                            SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
                                    }else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
                                    {
                                            A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition-Abs(CurrentContracts),Q_AskPrice);
                                            SetGlobalVar(2,0);
                                    }
                                   
                                    If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
                                    {
                                            A_DeleteOrder();
                                            A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition-Abs(CurrentContracts),Q_AskPrice);
                                            SetGlobalVar(2,0);
                                    }
                            }else if(A_SellPosition<Abs(CurrentContracts))
                            {
                                    If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                                    {
                                            OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;                        //計(jì)數(shù)器記錄未成交委托單存在的Tick數(shù)
                                            SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
                                    }else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
                                    {
                                            A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Abs(CurrentContracts)-A_SellPosition,Q_BidPrice);
                                            SetGlobalVar(2,0);
                                    }
                                   
                                    If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
                                    {
                                            A_DeleteOrder();
                                            A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Abs(CurrentContracts)-A_SellPosition,Q_BidPrice);
                                            SetGlobalVar(2,0);
                                    }
                            }else if(A_SellPosition==Abs(CurrentContracts))
                            {
                                    If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                                    {
                                            A_DeleteOrder();
                                            SetGlobalVar(2,0);
                                    }else if(GetGlobalVar(2)!=0)
                                    {
                                            SetGlobalVar(2,0);
                                    }
                            }
                    }else if(A_BuyPosition==0 And A_SellPosition==0)
                    {
                            If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                            {
                                    OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;
                                    SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
                            }else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
                            {
                                    A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Abs(CurrentContracts),Q_BidPrice);
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                                   
                            If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
                            {
                                    A_DeleteOrder();
                                    A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Abs(CurrentContracts),Q_BidPrice);
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                    }
            }else if(MarketPosition==0)
            {
                    If(OrderWaitCounts!=TickCnt1 And A_GetOpenOrderCount==0)                //沒(méi)有未成交委托單時(shí)計(jì)數(shù)器歸零
                    {
                            SetGlobalVar(2,0);
                    }
                           
                    If(A_BuyPosition>0)
                    {
                            If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                            {
                                    OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;
                                    SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
                            }else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
                            {
                                    A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition,Q_BidPrice);
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                                   
                            If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
                            {
                                    A_DeleteOrder();
                                    A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition,Q_BidPrice);
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                    }else if(A_SellPosition>0)
                    {
                            If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                            {
                                    OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;
                                    SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
                            }else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)
                            {
                                    A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition,Q_AskPrice);
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                                   
                            If(OrderWaitCounts==TickCnt1)
                            {
                                    A_DeleteOrder();
                                    A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition,Q_AskPrice);
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                    }else if(A_BuyPosition==0 And A_SellPosition==0)
                    {
                            If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                            {
                                    A_DeleteOrder();
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }else if(GetGlobalVar(2)!=0)
                            {
                                    SetGlobalVar(2,0);
                            }
                    }
            }
    }

    前面部分在MarketPosition==1情況下做了些注釋?zhuān)竺孢壿嬍且恢碌摹；舅悸肪褪前l(fā)覺(jué)TB信號(hào)與實(shí)際持倉(cāng)不一致的時(shí)候，先檢查是不是已有委托單（可能是其他模塊用Buy Sell命令發(fā)送的），如果已有委托單等待TickCnt1時(shí)間，如果該時(shí)間后沒(méi)有成交則撤單用A_SendOrder發(fā)送。同時(shí)繼續(xù)用OrderWaitCounts記錄委托單發(fā)出未成的時(shí)間，如果過(guò)了TickCnt1時(shí)間還是沒(méi)成交，繼續(xù)撤單重發(fā)，直至實(shí)際持倉(cāng)與TB信號(hào)同步。同步后檢查是否還有未成交的委托單，如果有全部撤單并重置全局變量。

    不同步的問(wèn)題測(cè)試起來(lái)實(shí)在很麻煩，所以懇請(qǐng)高手回復(fù)，看看以上代碼有無(wú)邏輯錯(cuò)誤，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致重復(fù)發(fā)單或其他問(wèn)題。多謝了，加急！！！

     

  • TB技術(shù)人員： 不是有數(shù)據(jù)回放嗎？可以多試試的現(xiàn)在，以前沒(méi)有回放的時(shí)候我也很糾結(jié)。。。

     

  • TB客服： 回放只顯示行情，對(duì)實(shí)際賬戶(hù)持倉(cāng)測(cè)試沒(méi)用的

     

  • 網(wǎng)友回復(fù)： 額，好吧，忘記自己沒(méi)用A函數(shù)了。。

     

  • 網(wǎng)友回復(fù)： 今天實(shí)時(shí)行情繼續(xù)測(cè)試中，問(wèn)題比之前少了些，不過(guò)還是有很多警告，而且都是連續(xù)發(fā)出的警告，持倉(cāng)不足、資金不足和相應(yīng)委托不能撤銷(xiāo)這三類(lèi)都有。我分析了一下代碼，選前一段一起看一下：
    If(A_BuyPosition>0)
                    {
                            If(A_BuyPosition>Abs(CurrentContracts))                                //真實(shí)賬戶(hù)相對(duì)TB信號(hào)有多余持倉(cāng)
                            {
                                    If(A_GetOpenOrderCount!=0)
                                    {
                                            OrderWaitCounts=GetGlobalVar(2)+1;                        //計(jì)數(shù)器記錄未成交委托單存在的Tick數(shù)
                                            SetGlobalVar(2,OrderWaitCounts);
                                    }else if(A_GetOpenOrderCount==0 And GetGlobalVar(2)==0)                //沒(méi)有委托單時(shí)直接發(fā)單平掉多余持倉(cāng)
                                    {
                                            A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition-Abs(CurrentContracts),Q_BidPrice);
                                            SetGlobalVar(2,0);
                                    }
                                   
                                    If(OrderWaitCounts==TickCnt1)                                        //如果委托單持續(xù)TickCnt1個(gè)Tick數(shù)后仍沒(méi)成交
                                    {
                                            A_DeleteOrder();                                                        //撤所有委托單
                                            A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition-Abs(CurrentContracts),Q_BidPrice);        //重新發(fā)單平掉多余持倉(cāng)
                                            SetGlobalVar(2,0);                                                        //重置全局變量
                                    }
                            }

    我估計(jì)問(wèn)題出在
    If(OrderWaitCounts==TickCnt1)                                        //如果委托單持續(xù)TickCnt1個(gè)Tick數(shù)后仍沒(méi)成交
                                    {
                                            A_DeleteOrder();                                                        //撤所有委托單
                                            A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition-Abs(CurrentContracts),Q_BidPrice);        //重新發(fā)單平掉多余持倉(cāng)
                                            SetGlobalVar(2,0);                                                        //重置全局變量
                                    }
    這段里，因?yàn)槔锩嬗谐蜂N(xiāo)委托操作和發(fā)單操作，如果是開(kāi)倉(cāng)單頻繁發(fā)單就會(huì)導(dǎo)致資金不足警告，如果是平倉(cāng)單就會(huì)導(dǎo)致持倉(cāng)不足警告。我設(shè)計(jì)的思路是當(dāng)OrderWaitCounts==TickCnt1的時(shí)候只要求發(fā)送一次，因?yàn)榘l(fā)送完全局變量就被重置為0了，這樣即使不成交再進(jìn)入該條件OrderWaitCounts又要重新開(kāi)始計(jì)數(shù)等待，如果等到TickCnt1時(shí)再撤單重發(fā)。但實(shí)際情況是這段代碼并沒(méi)有只發(fā)送一次，還是頻繁在發(fā)送，百思不其解，請(qǐng)管理員或諸位高手幫忙解答，謝謝了！

 

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