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[建議]WH3套利程序化的建議 [文華財經]

  • 咨詢內容:

        看到WH3的套利功能還是以價差計算和條件單為主,套利程序化功能嚴重不足,可能是我使用不習慣。

     

        實際上套利的發展已經遠遠不是等待價差超過某一特定值然后去交易這么簡單,套利的發展已經到了復雜數量計算的階段,合理的價差往往不是固定的、決定是否下單還要有盤面、波動率等因素考慮。

        文華是做軟件的,沒有必要考慮復雜的套利計算,但是希望能有一個機制能讓套利研究者能發揮出來。

     

        所以建議:

        1、菜單“套利”這個功能保留,初級套利者還是比較受用的。

        2、只建議WH3軟件做三件事情:

           (1)可定義價差圖的功能,希望是可自定義公式的,比如:ln(腿1價格*2)-ln(腿2價格),或者 腿1價格*2/腿2價格 等等,這樣的自定義你們、我們開發者都省心。

           (2)交易策略,就像WH3的程序化交易一樣,基于價差圖/K線圖做任何的策略設計。

           (3)算法交易組件,也像程序化交易組件一樣,讓高端開發者自定義。系統默認帶一個組件,讓初級開發者也能用。

         實際上后兩個就是一般程序化是一樣的,歸結到“程序化”的功能下。

     

    這樣的建議希望能采納,我這不是傾向于高端或者低端的問題,這是套利發展的方向問題。

    關于套利,我有長期美國市場套利程序化經驗,有必要也可交流。

     

     

  • 文華技術人員:

    順便提一下:期貨程序化交易的重要組成部分應該是套利程序化,這塊更有想象和研究空間、也值得大量機構投入資金和人力,發展不可估量。。。。

     

  • 文華客服:

    十分感謝您的建議!

     

    以后的版本升級,會參考您的建議

     

  • 網友回復: fbull  你肯定是個軟件高手,多向你學習,本人Q:12735429,有些問題向你請教

 

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