關(guān)于構(gòu)建動(dòng)態(tài)的高勝率交易策略的構(gòu)想[開拓者公式]
Mark Weinstein是一個(gè)交易界的傳奇人物。一般來說，我們不會(huì)對(duì)策略的勝率做過大的關(guān)注，因?yàn)榈蛣俾剩ū热?0%左右）策略同樣可以產(chǎn)生長期的贏利。況且，一般來說，獲得60%的勝率是很難的。然而，Mark Weinstein走向了一個(gè)我們不敢想象的極端：他的交易勝率在99%左右。雖然我半信半疑，但是很多資料都對(duì)這一點(diǎn)做出了認(rèn)可。
總的來說，他的交易方式是這樣的：
1）他使用各種技術(shù)分析手段，結(jié)合對(duì)市場(chǎng)和圖像的理解，和很好的market timing。
2）他不相信系統(tǒng)化交易，因?yàn)樗J(rèn)為市場(chǎng)是變化的。
3）最重要的一點(diǎn)：他只在所有苛刻的條件都同時(shí)滿足的情況才進(jìn)行交易。因此，他會(huì)謹(jǐn)慎地放棄很多也可能獲利的機(jī)會(huì)。具體來說，他從不相信單一的技術(shù)指標(biāo)，他在不同時(shí)期使用不同的指標(biāo)組合，并且會(huì)用多重信號(hào)來過濾噪音。只有當(dāng)所有信號(hào)都提示一個(gè)交易動(dòng)作，并且market timing很好時(shí)，他才會(huì)做出交易。因此，他的交易頻率很低。
于是，我想到了如下的方法：
其實(shí)，他雖然不相信系統(tǒng)化交易，但是，他不就是用自己冷靜的大腦來模擬若干個(gè)動(dòng)態(tài)的交易系統(tǒng)嗎？不就是在不同的市場(chǎng)狀態(tài)下使用不同的策略嗎？那么，我們?yōu)槭裁床豢梢园堰@一過程模型化呢？
很多人說：不行，如果像他那樣謹(jǐn)慎，不斷地過濾，那信號(hào)太少了。是的，如果我們只用一個(gè)策略的話，確實(shí)如此。那么，如果我們有很多信號(hào)很少，過濾非常嚴(yán)格的策略呢？比如說，一個(gè)很嚴(yán)格的子策略A只在市場(chǎng)波動(dòng)性很大時(shí)才可能有信號(hào)，另一個(gè)子策略B只在低波動(dòng)性時(shí)才有信號(hào)，C只在策略B的上筆交易贏利的情況下有信號(hào)，D在A連續(xù)兩次贏利后才開始檢測(cè)信號(hào)，E只在跳空時(shí)才開始檢測(cè)信號(hào)，F(xiàn)只在連續(xù)3天跳空時(shí)才才開始檢測(cè)信號(hào) ... 等等。這樣，我么不必要求每個(gè)模型都可以動(dòng)態(tài)地調(diào)整，因?yàn)槊總€(gè)模型只在特定的時(shí)候有信號(hào)，并且只產(chǎn)生很少的信號(hào)。每個(gè)子模型的構(gòu)建只為了抓住一個(gè)特定的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，對(duì)于其他機(jī)會(huì)，我們一律過濾。這樣，我們就輕松地構(gòu)建出了一套由靜態(tài)模型組成的動(dòng)態(tài)策略組合了。
參考：Market Wizzard, http://www.oceantribe.org/vb/showthread.php?t=40837
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