提個建議，組合測試建議增加每年的最大回撤比。 [文華財經(jīng)]
- 咨詢內(nèi)容：
如題。個人覺得組合測試中的階段總結(jié)增加一項每年的最大回撤比，可以更好的對組合進行風險評估。
- 文華技術(shù)人員：
感謝您的建議，我們會仔細研究分析的。
- 文華客服：
感覺組合測試有問題，我用兩個模型相同資金測試，用45%倉位各年收益均比用40%增加，風險也增加，但再把倉位改為50%其余各年收益也增加，但今年的收益反而比用40%的倉位還低。另外，50%倉位和45%倉位的最大回撤增加幅度相比45%和40%倉位的最大回撤增加幅度也明顯相差很多。40%倉位最大回撤為-15.98%、45%倉位為-18.79%、50%倉位為-19.56%。
- 網(wǎng)友回復：
您覺得是什么問題？
看的不是很明白，明天和其他同事商討下再給您回復吧。
- 網(wǎng)友回復： 我不知道什么問題啊，我的想法是在其他條件完全相同的情況下，倉位改變后收益和最大回撤都應該按一定比例同向變動。不應該會出現(xiàn)倉位增加收益反而減少的情況。
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