我自己寫的一個(gè)模型，白天做股指期貨的模擬交易，

勝率基本60%以上，月盈利70%左右，幾乎每天都盈利，

賠錢的時(shí)候一天最多2000元以內(nèi)，一個(gè)月也就是賠3天以內(nèi)。

但是晚上做夜盤仿真交易就完蛋了，勝率才40%，

月盈利不到10%，有時(shí)一晚上仿真賠7-8千

本來我對模型還很有信心，看到夜盤仿真賠的那么慘有點(diǎn)懷疑這個(gè)模型到底好不好了

我想問一下，實(shí)盤模擬和夜盤仿真怎么差別那么大啊？我該改模型？還是。。。沒主意了

國內(nèi)4所的仿真交易以實(shí)盤各月份合約的當(dāng)日收盤價(jià)格加權(quán)平均作為開盤價(jià)，行情的后續(xù)變動(dòng)是系統(tǒng)根據(jù)電子操盤手的隨機(jī)掛單以及真實(shí)參與者的掛單，自動(dòng)撮合而成，行情帶有一定的隨機(jī)性。這樣不僅可以避免仿真行情嚴(yán)重偏離實(shí)盤行情，又可以提高交易的樂趣。

在真實(shí)的市場生態(tài)中，存在機(jī)構(gòu)和主力的控盤交易，存在技術(shù)派的趨勢交易，同時(shí)又存在一些隨機(jī)性，為了仿真多樣化的市場參與者，文華的仿真系統(tǒng)后臺(tái)運(yùn)行著多個(gè)仿真策略的電子操盤手，來保證行情的仿真度，而且這些仿真策略，會(huì)持續(xù)優(yōu)化。
仿真交易的目的不是為了復(fù)盤實(shí)盤數(shù)據(jù)，而且要爭取做到模仿真實(shí)交易環(huán)境。

綜上，實(shí)盤的測試檢驗(yàn)效果永遠(yuǎn)是最重要的，而且沒有模型可以適應(yīng)所有的行情所有的品種，所以在您能力范圍內(nèi)提高模型的交易穩(wěn)定性，同時(shí)不斷以更貼近實(shí)盤的行情來模擬交易，才是正確的道路。