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我的開拓者 TB王牌策略 [開拓者 TB]

  • 咨詢內(nèi)容: 本帖最后由 無心 于 2013-4-26 14:58 編輯

    我心中的王牌策略:此策略在我的策略庫(kù)中,收益是最差的,
    回撤是最大的,代碼是最短的,條件是最少的,沒有止損,沒有止盈,
    長(zhǎng)期持倉(cāng)非多即空,依靠自然反手出場(chǎng),盡管如此,他是我心中最優(yōu)秀的策略,其普適性和穩(wěn)定性是別的策略無法比的! 所以,我喜歡!                     我眼中的王牌策略
    用策略對(duì)交易量稍大跳空適中的主流品種IF, RU, RB, PTA, J, M,六個(gè)品種分別優(yōu)化,找出每個(gè)品種收益最高參數(shù),得到6組參數(shù),然后形成一6個(gè)交易模型,用這6個(gè)模型對(duì)每個(gè)品種組合交易,同時(shí)對(duì)主用周期的相鄰周期做縱向?qū)Ρ龋瑏碓u(píng)估此策略的普適性和穩(wěn)定性
    模型命名區(qū)別:品種的字母在公式名中,此模型就是這個(gè)品種的最優(yōu)參數(shù)組;30代表主用30分鐘周期
    測(cè)試用000指數(shù),每個(gè)參數(shù)每個(gè)品種按10-12萬持倉(cāng)
    模型如下:001A01IF30B----股指最優(yōu)參數(shù)
    001A02RU30A----橡膠最優(yōu)參數(shù)
    001A02RB30A----鏍紋最優(yōu)參數(shù)
    001A02TA30A----PTA最優(yōu)參數(shù)
    001A02MM30A----豆粕最優(yōu)參數(shù)
    001A02JJ30A----焦炭最優(yōu)參數(shù)
    測(cè)試結(jié)果:2010年4月16-2013年4月26
    RB
                                  
    RU

    J

    PTA

    M

    IF

    多品種組合

    多品種組合年度收益


    多品種組合收益線

    月度

    柱狀圖

    以上是用30分周期測(cè)試,下面我們用60分測(cè)試,匯總?cè)缦?br />

    下面是15分測(cè)試,匯總?cè)缦?br />

    以上測(cè)試品種手?jǐn)?shù):
    RB:2手,RU:3手,IF:1手,TA:17手,M:25手,J:5手
    通過仔細(xì)對(duì)比,相鄰周期,不同品種參數(shù),測(cè)試差異較小,年份收益較均,弱點(diǎn):回撤較大,優(yōu)點(diǎn)是:適應(yīng)性穩(wěn)定性強(qiáng),盈利能力適中,適合稍大資金輕倉(cāng)操作;
       我心中的王牌策略:此策略在我的策略庫(kù)中,收益是最差的,
    回撤是最大的,代碼是最短的,條件是最少的,沒有止損,沒有止盈,
    長(zhǎng)期持倉(cāng)非多即空,依靠自然反手出場(chǎng),盡管如此,他是我心中最優(yōu)秀的策略,其普適性和穩(wěn)定性是別的策略無法比的! 所以,我喜歡!
                           
    無心量化交易工作室:羅嚚
                                    
    2013年4月26日于國(guó)家圖書館

     

  • TB技術(shù)人員: 為什么文檔圖片傳不上去

     

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