60周均線上翹選股,二個時間周期測試差異過大? [大智慧]
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咨詢詳情:
大智慧:單一60周均線上翹選股,二個時間周期測試,差異過大求助解
程序一:測試周期/周
M60:=MA(C,60);
M60>ref(M60,1);
A:指標
M60:=MA(C,60);
B:條件選股
"A.M60#Week">ref("A.M60#Week",1);
測試結果:2013年
日期/周個股數/日個股數
0426 / 0797個/3個
0412 / 1051個/1個
0405 / 1326個/0個
0329 / 1557個/1個
0322 / 2063個/0個
0315 / 2141個/1個
0303 / 2330個/5個
0301 / 2337個/0個
是否對跨周期函數的理解運用不正確?
- 大智慧客服:
公式沒有問題的,我這邊也測試過了,歷史不會有超過2次的差異,建議您關閉大智慧,找到根目錄的data文件夾,在其中分別進入sh和sz文件夾將其中的DAY_2.DAT和DAY_2.DAT.DAT刪除,然后進入大智慧點“工具---下載數據”將日線數據下載一下,然后再測試看看。
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