交易系統(tǒng)分成三部分：

1.      數(shù)據(jù)存儲。利用金字塔插件實現(xiàn)實時行情的存儲到數(shù)據(jù)庫。需要存儲的數(shù)據(jù)包括：秒級tick數(shù)據(jù)(主力合約達(dá)到2筆/s)和分鐘級的K線數(shù)據(jù)及合約最新的價格。把tick數(shù)據(jù)保存到tickTable表中，把K線保存到KLineTable表中，把最新價格保存到lastPriceTable表中。三個表中的字段及其意義見附錄。

2.      決策部分。紐銀方面根據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫中的信息進(jìn)行決策，決策結(jié)果保存到指令表OrderTable中。

3.      下單及反饋。金字塔根據(jù)指令表OrderTable中的信息發(fā)出指令，并把持倉信息更新到持倉表PositionTable中。

tickTable中字段：

字段名

字段類型

意義

其它

InstrumentID

string

合約代碼

“ZJIF05”表示中金所的IF05

TradeTime

string

時間

格式為YYYYMMDDHHmmSS

年月日時分秒

NowPrice

float

最新價

NowVolume

float

現(xiàn)手

TotalVolume

float

總持倉量

Volume

float

成交量

Amount

float

成交額

BuyVolume

float

買一量

BuyPrice

float

買一價

SellVolume

float

賣一量

SellPrice

float

賣一價

KlineTable中字段：

字段名

字段類型

意義

其它

InstrumentID

string

合約代碼

“ZJIF05”表示中金所的IF05

TradeTime

string

時間

格式為YYYYMMDDHHmm

年月日時分

OpenPrice

float

開盤價

ClosePrice

float

收盤價

HighPrice

float

最高價

LowPrice

float

最低價

Volume

float

成交量

Amount

float

成交額

LastPriceTable中字段：

字段名

字段類型

意義

其它

InstrumentID

string

合約代碼

“ZJIF05”表示中金所的IF05

TradeTime

string

時間

格式為YYYYMMDDHHmmSS

年月日時分秒

NowPrice

float

最新價

NowVolume

float

現(xiàn)手

Volume

float

成交量

Amount

float

成交額

BuyVolume

float

買一量

BuyPrice

float

買一價

SellVolume

float

賣一量

SellPrice

float

賣一價

OrderTable表中字段：

字段名

字段類型

意義

其它

AccountID

string

賬戶

InstrumentID

string

合約代碼

“ZJIF05”表示中金所的IF05

Action

string

操作類型

“Insert”表示掛單

“Cancel”表示撤單

PriceType

BYTE

價格類型

0限價單

1市價單

2停損單

3限價停損單

LmtPrice

float

掛單價格

StopPrice

float

停止價

Volume

float

下單手?jǐn)?shù)

Direction

BYTE

交易方向

0買

1賣

Offset

BYTE

開平標(biāo)志

0開倉

1平倉

Hedge

BYTE

套保標(biāo)志

0投機(jī)

1保值

PostionTable中的字段：

AccountID

string

賬戶

InstrumentID

string

合約代碼

“ZJIF05”表示中金所的IF05

Direction

BYTE

持倉方向

0買持

1賣持

以上的設(shè)計部分包含的參考信息如下：

基于金字塔平臺下開發(fā)C++交易策略

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=11548

利用數(shù)據(jù)庫擴(kuò)充金字塔的數(shù)據(jù)存放及分析能力

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&Id=401&page=2  

此主題相關(guān)圖片如下：qq截圖20120516212159.jpg

思路非常好，實現(xiàn)的細(xì)節(jié)能不能說說呢。

如果只是想使用數(shù)據(jù)庫來存儲數(shù)據(jù)，并進(jìn)行簡單的計算，使用Sql Server就很好了，我也實現(xiàn)了，不知道使用Matlab的優(yōu)勢在哪里呢？

這個構(gòu)思很猛啊~

對于真正懂算法的人來說

matlab就是個軍火庫啊