[原創]請教關于策略的測試 [金字塔]
- 咨詢內容：
金字塔的策略測試，比如股指測試，假如策略是過夜的，那么在主力合約切換時，金字塔如何做到測試結果是準確的呢？
我們知道主力合約有當月切換到下月合約時，是存在缺口的，如果策略過夜，測試結果還準確嗎？ - 金字塔客服：
期貨沒有除權數據，但是可以自行制作除權數據，處理缺口問題，參考鏈接：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=30293&page=2
- 用戶回復：
我看了那個帖子，不太理解老師的意思啊？
代碼 時間 紅股(10送) 配股(10配) 配股價 紅利(10送) 上市(萬)
這個除權數據里，主要可能是對跳空缺口做“紅利”處理，對吧，具體怎么進行紅利處理呢？
比如今天是7月22日，以7月份的股指合約IF1307切換到IF1308為例，這個紅利何時為正，何時為負？送股的時間如何確定，是按照合約實際的最后交割日還是按照金字塔主力合約切換的日期？請老師舉例說明一下。 [此貼子已經被作者于2013/7/22 10:00:04編輯過] - 網友回復：
對照了一下數據，這個送股時間老師是按照金字塔主力合約切換的日期吧？
這個紅利何時為正，何時為負？數據怎么處理呢？ - 網友回復： 請老師繼續釋疑啊
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友
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