比如套利模型為:

//中間變量

C1:="RB05$CLOSE"-"RB03$CLOSE";

//交易系統

TBUY(CROSS(300,C1),10,MKT,0,0,'','RB05');//開多

TBUYSHORT(CROSS(300,C1),10,MKT,0,0,'','RB03');//開空

TSELL(CROSS(C1,500),10,MKT,0,0,'','RB05');//平多

TSELLSHORT(CROSS(C1,500),10,MKT,0,0,'','RB03');//平空

在套利組合開倉和平倉時如出現瘸腿,需要砍倉怎么編寫?謝謝!

賣空rb03的同時買多rb05嗎？

用tbuyholdingex和tsellholdingex分別判斷當前持倉量，如果不相等就進行平倉操作

IF TSELLHOLDINGEX('','RB05',1)=1 AND TBUYHOLDINGEX('','RB03',1)=0 AND TREMAINQTY( 1,'','RB03')=1 THEN BEGIN
TSELLSHORT(TSELLHOLDINGEX('','RB05',1)=1 AND TBUYHOLDINGEX('','RB03',1)=0 AND TREMAINQTY( 1,'','RB03')=1,1,MKT ,0,0,'','RB05');
END

這個是我對開倉編寫的（我按照這個格式寫了平倉的，可是語法檢測時通不過啊），開倉是沒瘸腿了，可是平倉總會發生；

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=5&ID=7088&skin=0

樓主可以參考我們做的VBA的套利范例，精細化的控制使用VBA是效果最好的，尤其是對于套利交易這種對反應能力和速度要求高的交易方式