[求助]后臺資產(chǎn)編寫問題 [金字塔]
- 咨詢內(nèi)容：
在后臺運(yùn)行中，一個(gè)賬戶多個(gè)模型運(yùn)行，怎樣編寫能反映單一個(gè)模型的當(dāng)天的以平倉盈虧加持倉盈虧？都是日內(nèi)單
- 金字塔客服：
又要后臺又要獨(dú)立計(jì)算這個(gè)需要用各自用全局變量來記錄
每平倉一次對全局變量做累加
比如
if 平倉條件 and 持倉判斷 then begin
平倉語句;
extgbdataset('全局變量',extgbdata('全局變量')+topenprofit);
end
[此貼子已經(jīng)被作者于2013/9/16 10:26:14編輯過] - 用戶回復(fù)：
如果第一個(gè)模型編寫中用了一個(gè)全局變量（extgbdataset）為A1的，那么會與第二個(gè)模型中的全局變量（extgbdataset）也為A1的形成沖突嗎？
- 網(wǎng)友回復(fù)：
會沖突的，所以每個(gè)策略的變量名都要不一樣
比如策略1用A1，策略2用A2.....以此類推
- 網(wǎng)友回復(fù)： 還有一個(gè)問題：一賬戶多個(gè)模型運(yùn)行，THOLDING反映賬戶還是反映模型的持倉？如果反映的是賬戶，那么當(dāng)?shù)谝粋€(gè)模型開了手多單，等到第二個(gè)模型有開多信號了，會不會被THOLDING過濾了而不開倉？就是怎樣能把每個(gè)模型的持倉獨(dú)立計(jì)算？
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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