寫(xiě)的模型遇到一點(diǎn)問(wèn)題，求幫助。 [金字塔]
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這是我的源碼，目的是當(dāng)價(jià)格到達(dá)20周期上沿的時(shí)候進(jìn)場(chǎng)做空，然后到達(dá)20周期的下沿平空。反之做多平空。
可是如果我進(jìn)場(chǎng)模式采用MARKET的話(huà)，一直都會(huì)滑點(diǎn)，無(wú)法到達(dá)目標(biāo)價(jià)位。如果我用LIMITR，也是一樣的情況。
問(wèn)題：誰(shuí)能給我一個(gè)代碼例子，如何準(zhǔn)確的在上下沿能下單并且平倉(cāng)，就算無(wú)法平倉(cāng)也沒(méi)事，我有MARKET的止損。還有就是針對(duì)我這個(gè)該情況，追單那里怎樣設(shè)置比較好呢? 平空1:sellshort( LOW<=REF(LLV(L,20),1) and holding<0,手?jǐn)?shù),LIMITR,REF(LLV(L,20),1)); //止盈離場(chǎng) 平多1:sell( HIGH>=REF(HHV(H,20),1) and holding>0,手?jǐn)?shù),LIMITR,REF(HHV(H,20),1)); 開(kāi)空1:buyshort(開(kāi)空平多條件 and 開(kāi)倉(cāng)時(shí)間 and holding=0 AND REF(HOLDING,1)=0 ,手?jǐn)?shù),LIMITR,REF(HHV(H,20),1)),IGNORECHECKPRICE; 開(kāi)多1:buy(開(kāi)多平空條件 and 開(kāi)倉(cāng)時(shí)間 and holding=0 AND REF(HOLDING,1)=0 ,手?jǐn)?shù),STOP,REF(LLV(L,20),1)),IGNORECHECKPRICE; - 金字塔客服：
是要求在指定價(jià)位下單，還是指定價(jià)位成交？
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指定價(jià)位成交
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指定價(jià)位成交
- 網(wǎng)友回復(fù)：
limitr就是限價(jià)下單，指定價(jià)位下單
但是根據(jù)期貨交易撮合成交的原則，成交價(jià)位是需要撮合，不一定是在指定價(jià)格成交
有思路，想編寫(xiě)各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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