如何建構(gòu)第一支自己的程序 [MC]
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原文出處:幣圖志http://www.bituzi.com/2011/09/blog-post_16.html
前言許多MC 新的使用者還不太會撰寫程序, 這邊將手把手教大家建構(gòu)第一支簡單的日內(nèi)程序， 一支交易程序的主軸就是進(jìn)場邏輯，進(jìn)場邏輯又分順勢或是逆勢大家可能會想說，大盤大概有70%的時間都在盤整沒有特別的方向，所以用逆勢的方法可能比較容易賺錢，但是真的是這樣嗎？其實(shí)不一定啦！貼著盤勢做，就會賺到錢了，順勢逆勢也不是那么重要，就差在你進(jìn)場的相對位置。 我們今天打算來寫出一支日內(nèi)當(dāng)沖的程序，基本的進(jìn)場邏輯很簡單，當(dāng)價格往上突破我們設(shè)定的壓力線，我們就作多；當(dāng)價格往下跌破我們設(shè)定的支撐線，我們就作空。重點(diǎn)來了，我們怎么設(shè)定壓力線跟支撐線呢？在這邊提供一個最簡單的想法，我們設(shè)定開盤后一段時間的最高點(diǎn)跟最低點(diǎn)當(dāng)作一個區(qū)間，往上突破最高點(diǎn)的某個比例就進(jìn)場做多；往下跌破最低點(diǎn)的某個比例就進(jìn)場做空。現(xiàn)在就開始來撰寫我們的程序碼吧！ 參數(shù)與變數(shù)設(shè)定首先，我們必須先設(shè)定我們的參數(shù)，因為我們要突破區(qū)間上下的某個比例，所以我們把比例當(dāng)作是一個參數(shù)，也方便讓大家可以去最佳化。再來，因為我們是設(shè)定開盤后一段時間的高低點(diǎn)區(qū)間，所以我們開始交易的時間必須限定在那段時間之后，而且我們總不會一直交易到收盤吧！
input :R(0.002),BeginTime(0930),EndTime(1130);
Input后面是接我們程式里可變動的參數(shù)，千萬記得，每句程序碼寫完都要記得加分號「；」R是代表區(qū)間上下的某個比例，BeginTime是我們開始交易的時間，EndTime是我們終止交易的時間。 接著我們必須要有變數(shù)來儲存我們開盤后一段時間的高低點(diǎn)，
var:TH(0),TL(0),mkp(0),ax(0),ay(0);
TH是用來儲存我們當(dāng)日某段時間里的最高點(diǎn)；TL是用來儲存我們當(dāng)日某段時間里的最低點(diǎn)。mkp用來儲存我們手邊部位狀態(tài)。ax用來計算我們作多的次數(shù)，ay用來計算我們作空的次數(shù)。ax跟ay可以用來限制我們當(dāng)日多空交易次數(shù)。所以部位狀況跟作多、作空次數(shù)，每天都必須歸零，
if date <> date[1] then beginmkp=0;ax=0;ay=0;end;
進(jìn)場方式程序的核心來了，首先我們會先設(shè)定進(jìn)場時間范圍，所以我們之前設(shè)定進(jìn)場時間在9點(diǎn)30到11點(diǎn)30。基本上當(dāng)沖程式不一定要像留倉程式總是有部位在，所以我們設(shè)定不管多單或是空單進(jìn)場時，手邊都不要有任何部位。當(dāng)K線最高價格往上突破區(qū)間高點(diǎn)的某個比例后，價格過高點(diǎn)進(jìn)場作多；當(dāng)K線最低價格往下跌破區(qū)間低點(diǎn)的某個比例后，價格過低點(diǎn)進(jìn)場作空。
if BeginTime < Time and Time < EndTime then beginif MarketPosition = 0 and high > TH*(1+R) then buy next bar at highest(high,1)+1 stop; if MarketPosition = 0 and low < TL*(1-R)?? then sell next bar at lowest(low,1)-1 stop;end;
不過我們總不會無限制的進(jìn)場吧！所以可能會去限制我們的進(jìn)場次數(shù)，所以你可以這樣去記錄你的進(jìn)場次數(shù)，
mkp=marketposition; if mkp[1]<>1 and mkp=1 then ax=ax+1; if mkp[1]<>-1 and mkp=-1 then ay=ay+1;
我們用mkp去儲存部位狀況，當(dāng)你前一個部位不是多單，而現(xiàn)在進(jìn)多單，ax就加1，表示作多一次，空單亦然。
出場方式最后，有進(jìn)必有出嘛！基本上我們設(shè)定停損點(diǎn)數(shù)為50點(diǎn)，當(dāng)然，如果你容忍度比較小，停損可以設(shè)小一點(diǎn)，不過當(dāng)盤在掃的時候，停損太小很容易被掃出場。然后，在14點(diǎn)55分時，手中的部位還沒出場的話，就讓它通通出場吧！
if marketposition =1 then begin sell next bar at entryprice-50 stop ;
if time>1455 then sell this bar on close;
end;
if marketposition =-1 then begin buytocover next bar at entryprice+50 stop ;
if time>1455 then buytocover this bar on close;
end;
事實(shí)上，你把這樣的程序套進(jìn)去作回測，你會發(fā)現(xiàn)績效并沒有很好，為什么呢？首先是交易次數(shù)太多，所以我認(rèn)為你必須去限制你的交易次數(shù)，通常我們會限定一天多空各作一次，最多多空不會各作超過2次，畢竟你可能不只有一支程序，可以讓其他的程序來互補(bǔ)，沒有必要通通讓同一支程序在那邊拼命阿！除了限制進(jìn)場次數(shù)來降低交易次數(shù)之外，我們還可以利用其他的濾網(wǎng)來降低我們的交易次數(shù)，這個以后我們在慢慢來介紹。當(dāng)然，你也可以縮短你的交易時間，這樣也可以減少你的交易次數(shù)。 但是，大家可能會覺得說，為什么績效不太好？大家要知道，每種進(jìn)場邏輯有它的優(yōu)點(diǎn)跟缺點(diǎn)，每種進(jìn)場邏輯在設(shè)定時，想要抓的盤勢可能不相同。而這種固定區(qū)間的進(jìn)場方式，如果遇到一路到底的盤，當(dāng)然是賺翻了。但最怕是上沖下洗的震蕩盤了，尤其是在計算區(qū)間的時間里，指數(shù)波動過大，會讓你的區(qū)間也變得很大，這樣當(dāng)指數(shù)走勢轉(zhuǎn)向時，會讓你進(jìn)場變得相對緩慢。 所以大家在寫程序的時候，必須要清楚自己程序的死穴，你可以經(jīng)由觀察K線圖的進(jìn)出場點(diǎn)，來發(fā)現(xiàn)你程序的問題所在。因為你知道你程序的死穴在哪？你才有辦法加些信號過濾條件去過濾掉一些你不想要的進(jìn)場點(diǎn)，注意: 不是過度的去fit市場而加了太多的東西。 而要提升績效跟減少drawdown還可以從出場點(diǎn)改進(jìn)，畢竟這支范例程序的出場點(diǎn)太單調(diào)了，只有停損跟收盤出場，你可以加入拉回出場或是一些保護(hù)性跟追蹤性的出場方式，以前也有介紹過一些出場方式，以后有機(jī)會我們也會介紹一些不一樣的出場方式。 建構(gòu)出一支基本的程序，其實(shí)不難，我們可以由上面這樣的流程，去寫出自己的程序，最難的是如何把你的想法寫成程序，新手因為不熟程式指令語言，所以常常會不知道如何用程序語言表達(dá)出自己的想法，這部分就必須要多看、多問、多寫程序才可以更精進(jìn)！
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