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模型可以運(yùn)行,但信號(hào)不正確,且無(wú)法實(shí)現(xiàn)日內(nèi)平倉(cāng),求高手支持 [金字塔]

  • 咨詢內(nèi)容: INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);

    C1:="Y01$CLOSE";
    C2:="M01$CLOSE";

    Spread:=C1-C2;

    CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
    Spread[1]:REF(Spread,1);
    HH:HHV(Spread[1],225);
    LL:=LLV(Spread[1],225);
    OO:=valuewhen(date<>ref(date,1),Spread);

    T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIMET2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
    手?jǐn)?shù):=SS;
    //交易條件


    浮動(dòng)區(qū)間:=HH-LL;//RANGE
    上軌:OO+K1*浮動(dòng)區(qū)間,,COLORYELLOW;
    下軌:OO-K2*浮動(dòng)區(qū)間,,COLORYELLOW;

    //交易條件
    開多條件:=Spread>上軌 AND HOLDING=0;
    開空條件:=Spread<下軌 AND HOLDING=0;
    //交易系統(tǒng)
    開多:BUY(開多條件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<1445,手?jǐn)?shù),MARKET);
    開空:BUYSHORT(開空條件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<1445,手?jǐn)?shù),MARKET);


    IF STRCMP(STKLABEL,'YO1') = 0 THEN
    BEGIN
    SELL(T2,手?jǐn)?shù),MARKET);
    BUY(開多條件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<1445,手?jǐn)?shù),MARKET);
    BUYSHORT(開空條件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<1445,1,MARKET);
    SELLSHORT(T2,手?jǐn)?shù),MARKET)
    END

    IF STRCMP(STKLABEL,'M01') = 0 THEN
    BEGIN
    SELL(T2,手?jǐn)?shù),MARKET);
    BUY(開空條件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<14450,1,MARKET);
    BUYSHORT(開多條件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<1445,1,MARKET);
    SELLSHORT(T2,手?jǐn)?shù),MARKET)
    end


     

  • 金字塔客服:

    這是根據(jù)軟件經(jīng)典的DS日內(nèi)模型改變的價(jià)差套利版本,因?yàn)榻衲晷星榉聪蛱桌麢C(jī)會(huì)很多,如七八九月份的豆油豆粕價(jià)差反向套利,鑒于此,我就把原先收盤價(jià)替換成價(jià)差,賭的是日內(nèi)價(jià)差的持續(xù)擴(kuò)大,但編寫出來(lái)之后發(fā)現(xiàn)幾個(gè)問題

    1,豆粕可以開倉(cāng),豆油無(wú)法開倉(cāng)

    2,無(wú)法達(dá)成日內(nèi)平倉(cāng)

    3,信號(hào)不準(zhǔn)確

    請(qǐng)版主提供一些思路或講解,謝謝

     

     

  • 用戶回復(fù):

    更正一下,函數(shù)為

     

    INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);

    C1:="Y01$CLOSE";
    C2:="M01$CLOSE";

    Spread:=C1-C2;

    CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
    Spread[1]:REF(Spread,1);
    HH:HHV(Spread[1],225);
    LL:=LLV(Spread[1],225);
    OO:=valuewhen(date<>ref(date,1),Spread);

    T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIMET2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
    手?jǐn)?shù):=SS;
    //交易條件


    浮動(dòng)區(qū)間:=HH-LL;//RANGE
    上軌:OO+K1*浮動(dòng)區(qū)間,,COLORYELLOW;
    下軌:OO-K2*浮動(dòng)區(qū)間,,COLORYELLOW;

    //交易條件
    開多條件:=Spread>上軌 AND HOLDING=0;
    開空條件:=Spread<下軌 AND HOLDING=0;
    //交易系統(tǒng)


    IF STRCMP(STKLABEL,'YO1') = 0 THEN
    BEGIN
    SELL(T2,手?jǐn)?shù),MARKET);
    BUY(開多條件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<1445,手?jǐn)?shù),MARKET);
    BUYSHORT(開空條件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<1445,1,MARKET);
    SELLSHORT(T2,手?jǐn)?shù),MARKET)
    END

    IF STRCMP(STKLABEL,'M01') = 0 THEN
    BEGIN
    SELL(T2,手?jǐn)?shù),MARKET);
    BUY(開空條件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<14450,1,MARKET);
    BUYSHORT(開多條件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<1445,1,MARKET);
    SELLSHORT(T2,手?jǐn)?shù),MARKET)
    end


     

  • 網(wǎng)友回復(fù): T2定義在哪里?

     

  • 網(wǎng)友回復(fù):

    T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
    T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;

     

     

    這是界定了日內(nèi)階段開平倉(cāng)的時(shí)間

 

有思路,想編寫各種指標(biāo)公式,程序化交易模型,選股公式,預(yù)警公式的朋友

可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 1145508240  點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息進(jìn)行 有償 編寫!不貴!點(diǎn)擊查看價(jià)格!


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