測(cè)試為什么許多筆虧損超出來止損范圍 [金字塔]
- 咨詢內(nèi)容：
INPUT:A(5,1,30,3),B(15,5,100,10),SS(1,1,1000,1),ZS(13,5,20,1);
//中間變量
MA1:=MA(CLOSE,A);
MA2:=MA(CLOSE,B);手?jǐn)?shù):=ss;
//交易條件開多平空條件:=CROSS( MA1,MA2);//開多平空條件
開空平多條件:=CROSS(MA2,MA1);//開空平多條件//交易系統(tǒng)
平空:SELLSHORT(開多平空條件,手?jǐn)?shù),MARKET);
平多:SELL(開空平多條件,手?jǐn)?shù),MARKET);
開多:BUY(開多平空條件,手?jǐn)?shù),MARKET);
開空:BUYSHORT(開空平多條件,手?jǐn)?shù),MARKET);//止損1.3%
多頭止損條件:=c<=enterprice*(1-ZS/1000) ;{ c<=enterprice*(1-0.001*ZS) ; }
空頭止損條件:=c>=enterprice*(1+ZS/1000) ;
if 多頭止損條件 and holding>0 then begin
多頭止損:sell(1,0,market);
end
if 空頭止損條件 and holding<0 then BEGIN
空頭止損:sellshort(1,0,market);
end
以上是公式原碼。請(qǐng)問客服老師螺紋鋼連續(xù)日線測(cè)試為什么許多筆虧損超出來止損范圍？
以上是測(cè)試附圖，原碼中止損參數(shù)是千分之13。
此主題相關(guān)圖片如下：捕獲.png20131122.png - 金字塔客服：
您好,把對(duì)應(yīng)的MARKET改成MARKETR
一個(gè)測(cè)試的時(shí)候是次周期開盤價(jià),一個(gè)是本周期收盤價(jià)!您這里明細(xì)要用到后者
而且對(duì)應(yīng)的盈虧計(jì)算方法
盈虧%：盈虧金額/（開倉(cāng)價(jià)*合約乘數(shù)*交易量）*100%。
您拿您的條件做下對(duì)比就清楚了
- 用戶回復(fù)：
客服老師你好，已改成marketr,并進(jìn)行重新測(cè)試，仍然有許多筆者超出止損參數(shù)1.3%,只是績(jī)效有改善。
老師你能否按上述原碼親自試下，rb00，日線，測(cè)試時(shí)間2010.4.16至2013.11.22。
盈虧%與我原碼中zs/1000,是一樣的我推導(dǎo)過。我手?jǐn)?shù)用的是一手。
- 網(wǎng)友回復(fù)：
金字塔測(cè)試時(shí)候會(huì)開平倉(cāng)會(huì)用下一根K線的開盤價(jià)。也就是說當(dāng)前根K線滿足開/平倉(cāng)條件，開平倉(cāng)是以下一根K線的開倉(cāng)價(jià)計(jì)算，而這一根K線內(nèi)，股指動(dòng)個(gè)10點(diǎn)8點(diǎn)是很正常的！光大那天股指一分鐘就動(dòng)了40點(diǎn)！
- 網(wǎng)友回復(fù)：
1,c<=enterprice*(1-ZS/1000)
2,盈虧金額/（開倉(cāng)價(jià)*合約乘數(shù)*交易量）*100%>1.3%
這2個(gè)對(duì)應(yīng)不匹配哦
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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