接收數據的快慢問題 [金字塔]
- 咨詢內容：
請教版主：我的自動交易系統流程是這樣的：后臺預警公式根據逐K線，走完最后一根K線后的模式計算出各種K線形態，發出形態開倉和形態平倉信號，將信號存儲到全局變量，VBA讀取全局變量進行開倉，VBA完成自動止損、減倉、平倉，為了防止極端情況出現，同時用VBA做了一個手工可以開平倉的界面，必要時可以進行手動干預。我的疑惑是：無論后臺公式的最新價格CLOSE，還是盤口成交明細的成交價格，或者VBA的ReportData.NewPrice都應該是根據tick信號而產生的，請問哪種方式得到的最新成交價最快，以便我根據最快的數據進行委托，減少滑點？
- 金字塔客服： VBA的ReportData.NewPrice 是最快的
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