能把2個(gè)獨(dú)立策略，合并在一個(gè)策略內(nèi)運(yùn)行嗎？合并后它們還要保持原有獨(dú)立性并執(zhí)行各自的開平倉。

策略1（開平倉1手）

CROSS(C, A) ,BK;

CROSS(A1, C),SP;

CROSS(B, C),SK;

CROSS(B1, A) ,BP;

SETSIGPRICETYPE(BK, ACTIVE_ORDER) ;

SETSIGPRICETYPE(SP, ACTIVE_ORDER) ;

SETSIGPRICETYPE(SK, ACTIVE_ORDER) ;

SETSIGPRICETYPE(BP, ACTIVE_ORDER) ;

AUTOFILTER;

MONO_SIGNAL;

策略2（開平倉1手）

CROSS(C, AA) ,BK;

CROSS(AA1, C),SP;

CROSS(BB, C),SK;

CROSS(BB1, A) ,BP;

SETSIGPRICETYPE(BK, ACTIVE_ORDER) ;

SETSIGPRICETYPE(SP, ACTIVE_ORDER) ;

SETSIGPRICETYPE(SK, ACTIVE_ORDER) ;

SETSIGPRICETYPE(BP, ACTIVE_ORDER) ;

AUTOFILTER;

MONO_SIGNAL;

合并：策略1（開平倉1手），策略2（開平倉1手）

CROSS(C, A) ,BK;

CROSS(A1, C),SP;

CROSS(B, C),SK;

CROSS(B1, A) ,BP;

CROSS(C, AA) ,BK;

CROSS(AA1, C),SP;

CROSS(BB, C),SK;

CROSS(BB1, A) ,BP;

SETSIGPRICETYPE(BK, ACTIVE_ORDER) ;

SETSIGPRICETYPE(SP, ACTIVE_ORDER) ;

SETSIGPRICETYPE(SK, ACTIVE_ORDER) ;

SETSIGPRICETYPE(BP, ACTIVE_ORDER) ;

AUTOFILTER;

MONO_SIGNAL;

 不能的 模型分開寫為獨(dú)立運(yùn)行 寫到一起 那么就會(huì)遵循過濾機(jī)制 那么策略1開倉后 沒有平掉前 策略2將不會(huì)再開倉

所以您的想法需要通過將兩個(gè)模型分別加到到對(duì)應(yīng)合約上實(shí)現(xiàn) 不能寫在一起 否則無法保持獨(dú)立性

非過濾模型能解決這個(gè)問題嗎？

在一個(gè)策略內(nèi)，這個(gè)策略正在持有“買入開倉1手”，還沒有到“賣出平倉”條件，  這時(shí)滿足“賣出開倉”條件了，這個(gè)“賣出開倉”受您2樓意思的限制嗎？，允許有多單情況下同時(shí)開空單嗎（對(duì)鎖）？。