提問前先搜索過，但沒有，無法在原帖跟，現把以前復制的原帖附上，再提問。

原帖：

      寫日內策略時少用全平語句

使用框架交易運行多個策略（尤其是非自編的策略），發現日內最后一根K線平倉時，有的策略把自己手動的持倉也平掉了。原因是寫策略時寫了sell(holding>0,0,market) 和 sellshort(holding<0,0,market)，應把此語句換成sell(holding>0,交易手數,market）和 sellshort(holding<0,交易手數,market）以避免此情況的發生。除非本意如此。

問題：但按先平后開原則，還是要把自己手動的持倉也平掉了。原帖的做法能起作用嗎？

IF KD THEN BEGIN

         SELLSHORT（。。。）;//先平空頭

         BUY(。。。。。。。);//后開多頭

      END

平倉語句寫0就是把你賬戶欄里面對應的持倉全平了，不管是不是你自動下還是手工下的都平掉。

比如 ：你自動下了3手多，手工下了2手多，那么sell(1,0,marekt)會把賬戶里里面全部的5手多倉全部給平了。所以這個問題不僅僅針對的是收盤前平倉，正常的開平倉，如果你不希望自己的手工倉被全平掉了，那么就用holding這個當前的虛擬持倉，而不是寫0全平

這樣寫對嗎

IF KD THEN BEGIN

         SELLSHORT（HOLDING<0, HOLDING, THISCLOSE）;//先平空頭

         BUY(。。。。。。。);//后開多頭

      END