帶有回溯函數(shù)的模型信號(hào)位置不同 [文華財(cái)經(jīng)]
作者：文華財(cái)經(jīng) 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2015年01月17日 點(diǎn)擊數(shù)：
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//該模型僅僅用來(lái)示范如何根據(jù)指標(biāo)編寫(xiě)簡(jiǎn)單的模型
//用戶(hù)需要根據(jù)自己交易經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行修改后再實(shí)際應(yīng)用!!!
// //后為文字說(shuō)明，編寫(xiě)模型時(shí)不用寫(xiě)出
RC:=CLOSE/REF(CLOSE,N);//當(dāng)前價(jià)格除以N周期前的收盤(pán)價(jià)；
ARC:=SMA(REF(RC,1),N,1);//一周期前的RC的以1為權(quán)重的移動(dòng)平均；
DIF:MA(REF(ARC,1),N1)-MA(REF(ARC,1),N2);//N1個(gè)周期的一周期前的ARC的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均與N2周期內(nèi)前一周期的ARC的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均的差值；
RCCD:SMA(DIF,N,1);//DIF的N周期的以1為權(quán)重的移動(dòng)平均；
CROSS(DIF,RCCD),BPK;//DIF上穿RCCD，買(mǎi)平開(kāi)；
CROSS(RCCD,DIF),SPK;//RCCD下穿DIF，賣(mài)平開(kāi)；
AUTOFILTER;
該模型3分鐘測(cè)試6月10日當(dāng)天K線(xiàn)11:27出信號(hào)，回測(cè)在14:51才出信號(hào)，怎么回事？
該模型是文華自帶模型
- 文華技術(shù)人員：
SMA函數(shù)含有回溯性質(zhì)，您在回測(cè)中數(shù)據(jù)起點(diǎn)和模組運(yùn)行加載中的起點(diǎn)是不一致的，會(huì)造成相關(guān)變量取值的差異。這一點(diǎn)是回溯函數(shù)的正常性質(zhì)，請(qǐng)?jiān)谡搲阉鳌盎厮荨辈榭聪嚓P(guān)討論。
- 文華客服：
已哪個(gè)為準(zhǔn)，是K線(xiàn)11:27出信號(hào)為準(zhǔn)還是14:51為準(zhǔn)
- 網(wǎng)友回復(fù)：
這兩個(gè)信號(hào)分別是在不同起始位置的K線(xiàn)數(shù)據(jù)中計(jì)算，對(duì)于各自的系統(tǒng)來(lái)說(shuō)都是準(zhǔn)確的。您使用模組加載時(shí)，每次使用打開(kāi)模組的方式運(yùn)行模組，起始K線(xiàn)的位置就是相同的，每個(gè)系統(tǒng)各自的信號(hào)前后可以保持一致就可以了。
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