跨周期調(diào)用實例詳解

看到好幾個人的帖子寫的跨周期調(diào)用都犯了“習(xí)慣性”錯誤。例如，在日線公式里，為讀取上一天的收盤價，寫：

                ref(c,1)

為讀取上一周的周收盤價，很習(xí)慣地就寫成：

            c1:=   ref(c#week,1) ;

 錯了。（但也并非總錯，在某些天可能是對的。*注1）

一般地，ref(x,1)是昨天的x，于是，c1=ref(c#week,1)就是昨天的c#week，所以，如果當前是星期三，c1則是本周星期二所在周的收盤價，星期二和星期三都是本周的，所以應(yīng)該有相同的周收盤價。（這里假定星期二和星期三都開盤。）

如果你一定要在日線公式里，用c#week來得到上一周的周收盤價c1，應(yīng)該怎樣寫呢？

可以這樣寫：

        A:=barslast(weekofyear != ref(weekofyear,1));  *注2

       c1:=ref(c#week, A+1);

當然，此時直接寫

      c1:=ref(c,A+1)；  *注3

也行。

正確的跨周期調(diào)用的寫法（讀取上周的收盤價、成交量）

1)       建立一個（被調(diào)用的）指標公式，例如取名為“zuotian”，其內(nèi)容是：

   {zuotian}

   c1:ref(c,1);

   v1:ref(v,1);

2)      在主公式里

為了讀取上一周的收盤價，寫

c1:=zuotian.c1#week;   {接收變量名任意，并非一定取名c1}

為了讀取上一周的成交量，寫

v1:=zuotian.v1#week;

為了讀取上一月的收盤價，寫

c1:=zuotian.c1#month;

為了讀取上一月的成交量，寫

v1:=zuotian.v1#month;

為什么要這樣？ 現(xiàn)以在日線公式里執(zhí)行 c1:=zuotian.c1#week 為例說明：

按通達信的語法，

      D1:=zuotian.c1；

是調(diào)用指標公式zuotian，令它在（本股票的）相同的周期（此時是日線）下執(zhí)行，并把它在當前日K線上的輸出C1賦值給本公式的D1變量。即D1將是昨天的收盤價， 因為公式zuotian在日周期下執(zhí)行，輸出的c1=ref(c,1)當然是昨天的close。

現(xiàn)在解釋

      c1:=zuotian.c1#week；

按通達信語法，該語句的語意是：調(diào)用指標公式zuotian，令它在week周期下執(zhí)行，并把它在（本日K線所對應(yīng)的）周K線上的輸出c1賦值給本公式的c1變量。

公式zuotian在week周期下執(zhí)行，輸出在周K線上的c1=ref(c,1)當然是上一周的close。

注： 本日所對應(yīng)的周/月是指本日所在的周/月。如果在日線中用 #MIN60跨周期調(diào)用，本日所對應(yīng)的小時K線是指本日的最后交易小時即15:00那條60分鐘K線。

如果你愿意，請回答以下問題：

*注1 “但也并非總錯，在某些天可能是對的。”  在哪些天是對的？

*注2  本語句這種寫法也是不全對。你知道在什么情況下它是錯的嗎？

*注3  c1:=ref(c,A+1)為什么對？ 為得上周的成交量，寫v1:=ref(v,A+1)對嗎？              

本人仔細閱讀了tdxluntan老師的有關(guān)跨周期的帖子，現(xiàn)在把心得貼出來，與大家分享。借此對tdxluntan老師表示深謝。

學(xué)習(xí)下。

只是這個網(wǎng)頁被太多彈窗及不良提示鏈接了。那些管理或版主們你們被豬了？？？