我需要一個(gè)跨合約套利模型 [文華財(cái)經(jīng)]
作者：文華財(cái)經(jīng) 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2015年07月08日 點(diǎn)擊數(shù)：
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我需要一個(gè)橡膠調(diào)取股指買賣點(diǎn)做反向操作的模型，請(qǐng)教如何設(shè)置？
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你的版本有些舊了，請(qǐng)到文華官網(wǎng)中下載最新贏智版本使用。http://db.wenhua.com.cn/rjxz/index.asp 你可以使用跨周期函數(shù)直接引用股指買賣條件來(lái)實(shí)現(xiàn)。#IMPORT [CODE, PERIOD, FORMULA] AS VAR。引用 CODE 所對(duì)應(yīng)的合約 PERIOD 周期下指標(biāo) FORMULA 的數(shù)據(jù)。
注： 1、CODE 文華碼，PERIOD 周期，F(xiàn)ORMULA 引用指標(biāo)名，VAR 定義變量名； 2、只能引用如下常規(guī)周期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN10 MIN15 MIN30 HOUR1 DAY WEEK MONTH ； 3、只能短周期引用長(zhǎng)周期； 4、跨周期的使用暫時(shí)不建議使用以下形式的引用：（1）3分鐘周期引用5分鐘周期；（2）3分鐘周期引用10分鐘周期；（3）10分鐘引用15分鐘周期；（4）周線引用月線； 5、被引用的指標(biāo)中不能存在引用； 6、如果不寫文華碼，默認(rèn)引用當(dāng)前合約； 7、FORMULA引用指標(biāo)名只能為字母或數(shù)字命名的指標(biāo)； 8、定義變量名不能與函數(shù)名重復(fù)； 9、最多可以跨周期引用兩個(gè)周期的數(shù)據(jù)； 10、使用該函數(shù)編寫末尾不能編寫分號(hào)。
例1： CC:REF(C,1);//定義一個(gè)周期前的收盤價(jià)保存指標(biāo)，命名為AA #IMPORT[,DAY,AA] AS VAR CC:VAR.CC;//跨周期引用昨天的收盤價(jià)例2： CC:C;//定義一個(gè)周期前的收盤價(jià)保存指標(biāo)，命名為CC #IMPORT[,DAY,CC] AS VAR CC:=VAR.CC;//跨周期引用日周期上的收盤價(jià) CC1:REF(CC,1); //要引用的數(shù)據(jù)需要寫在被引用的指標(biāo)里，不能寫在IMPORT模型中。 //例1中的CC指標(biāo)引用日周期上前一個(gè)周期的收盤價(jià)，需要在被引用的指標(biāo)中取一個(gè)周期前的收盤價(jià)，例2中寫在IMPORT模型中則表示取小周期上一個(gè)周期前的值例3： CC:=REF(C,1);//定義一個(gè)周期前的收盤價(jià)保存指標(biāo)，命名為AA #IMPORT[,MIN30,AA]AS S CC1:=S.CC;//跨周期引用30分鐘周期的一個(gè)周期前的收盤價(jià) #IMPORT[,MIN15,AA]AS R CC2:=R.CC;//跨周期引用15分鐘周期的一個(gè)周期前的收盤價(jià)
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