手?jǐn)?shù):=ss;
n:=barslast(date<>ref(date,1));
昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);//昨高
昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);//昨低
昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);//昨收
a:=hhv(h,n+1);
b:=llv(l,n+1);
if N>=1 then begin
今高:=a;//今高
今低:=b;//今低
end
觀察賣出價(jià):昨高+0.35*(昨收-昨低);//ssetup
反轉(zhuǎn)賣出價(jià):(1.07/2)*(昨高+昨低)-0.07*昨低;//senter
反轉(zhuǎn)買入價(jià):(1.07/2)*(昨高+昨低)-0.07*昨高;//benter

觀察買入價(jià):昨低-0.35*(昨高-昨收);//bsetup
突破買入價(jià):(觀察賣出價(jià)+0.25*(觀察賣出價(jià)-觀察買入價(jià)));//bbreeak
突破賣出價(jià):觀察買入價(jià)-0.25*(觀察賣出價(jià)-觀察買入價(jià));//sbreak

//條件

空倉做多條件:=c>突破買入價(jià) and holding=0;
空倉做空條件:=c<突破賣出價(jià) and holding=0;
多單反轉(zhuǎn)條件:=holding>0 and 今高>觀察賣出價(jià) and c<反轉(zhuǎn)賣出價(jià);
空單反轉(zhuǎn)條件:=holding<0 and 今低<觀察買入價(jià) and c>反轉(zhuǎn)買入價(jià);
//交易系統(tǒng)
if time>=092000 and time<151000 then begin
 空倉開多:buy(空倉做多條件,手?jǐn)?shù),market);
 空倉開空:buyshort(空倉做空條件,手?jǐn)?shù),market);
//多單反轉(zhuǎn):
 if 多單反轉(zhuǎn)條件 then begin
  平多:sell(1,手?jǐn)?shù),market);
  翻空:buyshort(1,手?jǐn)?shù),market);
  end
 //空單反轉(zhuǎn):
 if 空單反轉(zhuǎn)條件 then begin
 平空:sellshort(1,手?jǐn)?shù),market);
 翻多:buy(1,手?jǐn)?shù),market);
 end
end

//日內(nèi)平倉
if time>=151000 then begin
 收盤平多:sell(1,手?jǐn)?shù),market);
 收盤平空:sellshort(1,手?jǐn)?shù),market);
end

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