[求助]非過濾模型開倉(cāng)問題 [文華財(cái)經(jīng)]
- 咨詢內(nèi)容：
一個(gè)簡(jiǎn)單的策略：
開多倉(cāng):CLOSE>REF(CLOSE,1) AND CLOSE>REF(CLOSE,2),NODRAW;開空倉(cāng):CLOSE<REF(CLOSE,1) AND CLOSE<REF(CLOSE,2),NODRAW;
BKVOL AND 開空倉(cāng),SP(BKVOL);SKVOL AND 開多倉(cāng),BP(BKVOL);開多倉(cāng),BK(1);開空倉(cāng),SK(1);
CHECKSIG_SEC(BP,'A',0,'C',0);CHECKSIG_SEC(SP,'A',0,'C',0);CHECKSIG_SEC(BK,'A',0,'C',0);CHECKSIG_SEC(SK,'A',0,'C',0);
在進(jìn)行回測(cè)時(shí)，只開了一手多單，后面就不進(jìn)行任何開倉(cāng)了，請(qǐng)教一下，存在什么問題？另外把checksig改成mulsig，一筆成交都沒了。 - 文華技術(shù)人員：
您上面的編寫有些問題，可以如下修改：
開多倉(cāng):CLOSE>REF(CLOSE,1) AND CLOSE>REF(CLOSE,2),NODRAW;
開空倉(cāng):CLOSE<REF(CLOSE,1) AND CLOSE<REF(CLOSE,2),NODRAW;
開多倉(cāng),BK(1);開空倉(cāng),SK(1);
BKVOL>0 && 開空倉(cāng),SP(BKVOL);
SKVOL>0 && 開多倉(cāng),BP(SKVOL);
MULTSIG_SEC(0,0,N);//出信號(hào)立即下單，N為一根上最大信號(hào)數(shù)，需要自設(shè)
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 511411198 進(jìn)行 有償 編寫！（不貴！點(diǎn)擊查看價(jià)格！）
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