為什么我實盤跟回測盤的信號不一樣？ [文華財經]
- 咨詢內容：
文華的技術大仙們，今天我把一個程序加載到模組上面時，為什么監控k線圖上面的信號跟回測盤的信號不一樣呀？
聲明：1、我用的是收盤價模式
2、我用的是你們8.1的版本
3、我的程序的算法里面用到了除法運算。
- 文華技術人員：
您的模型中是否含有頭寸函數BKPRICE、BARSBK等。
在WH8.2模擬版本中采用逐根k線計算的回測機制（8.1版本是逐行回測的）。回測結果更加貼近實盤，請以8.2模擬版本為準。
- 文華客服：
沒有這些函數，我買了你們8.1的版本還沒到期啊！
- 網友回復：
如果是收盤價模型并且沒有頭寸函數的話，信號會是一致的，初步判斷您的模型中含有回溯函數，當起始時間不同導致取值有偏差。請您將測試的模型源碼，加載的周期和合約發送到research@wenhua.com.cn郵箱中，附上帖子鏈接并署名黃昏收，我們幫您詳細分析下原因。
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