Price Channel Breakout 交易系統(tǒng)簡價及源碼

既然這個版有交易系統(tǒng)的模型報告，小弟先在這裡野人獻(xiàn)曝一下，把目前正在用的系統(tǒng)拿來請大家批評指教一下。

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或許網(wǎng)路上有朋友會很好奇，小弟我自己實(shí)際交易在用的系統(tǒng)長的是怎麼樣子的。會不會是研究了好幾年，綜合了幾十種技術(shù)指標(biāo)，然后再自創(chuàng)一個神奇濾網(wǎng)，可以判別現(xiàn)在是趨勢市場or盤整市場的神奇交易系統(tǒng)。

其實(shí)我自己喜歡的交易系統(tǒng)是越簡單越好的，因?yàn)樵胶唵蔚南到y(tǒng)，它的curve fitting的風(fēng)險就越低，穩(wěn)健度通常也就越好。當(dāng)運(yùn)用在實(shí)際交易的時候，實(shí)際交易的結(jié)果通常也越容易接近backtesting的結(jié)果。

所以我就在這裡野人獻(xiàn)曝一下，把我自己最喜愛的交易系統(tǒng)分享給大家，這個系統(tǒng)我也實(shí)際的用在好幾個市場上。程式碼超簡單，只有三行，應(yīng)該沒有系統(tǒng)可以比這個系統(tǒng)還要精簡的吧。下面是程式碼：

inputs: Length( 60 ) ;

Buy ( "PChLE" ) next bar at HighestFC( High, Length ) + 3 point stop ;

Sell Short ( "PChSE" ) next bar at LowestFC( Low, Length ) - 3 point stop ;

不要小看了這短短的三行程式碼，運(yùn)用在某些市場上，績效可好的嚇?biāo)廊?。讓我們來看看Price Channel Breakout運(yùn)用在下面這些市場上的績效是如何（績效都已經(jīng)考慮了滑價和手續(xù)費(fèi)，參數(shù)是最佳化參數(shù)）。

在”讓證據(jù)說話的技術(shù)分析”這本書裡面，作者David Aronson也是用CBO(Channel BreakOut)來當(dāng)作趨勢系統(tǒng)來做驗(yàn)證。海龜?shù)淖鎺煚擱ichard Dennis也是用Channel BreakOut來當(dāng)作進(jìn)出場的系統(tǒng)。像這種越古老越簡單的系統(tǒng)，剛好也是我最喜歡的類型（另一個我喜歡的古老當(dāng)沖系統(tǒng)是Opening Range Breakout，以后有機(jī)會再報告）。 www.kzuj.com.cn

而且用這個系統(tǒng)有一個好處，就是當(dāng)市場一旦有趨勢出現(xiàn)的時候，就一定會觸發(fā)訊號帶領(lǐng)我們進(jìn)入市場，所以我們絕對不會錯過任何一個趨勢。像這樣的系統(tǒng)再搭配多商品多市場portfolio的建立，和良好的資金管理，就讓小弟有信心可以離開藍(lán)色巨人，專心來做藍(lán)色投機(jī)客了。謝謝。