關(guān)于策略優(yōu)化 [金字塔]
- 咨詢內(nèi)容：
比如我設(shè)定了以某周期的MA和某周期的收盤價作為入場條件
在我優(yōu)化的時候，能否把這個某周期的MA和某周期的收盤價均當(dāng)做參數(shù)來優(yōu)化，因為我一般策略測試的時候都是當(dāng)前周期收盤價，這個“當(dāng)前周期”怎么變成參數(shù)？
- 金字塔客服：
1,參數(shù)是個常數(shù)
2,例如MA(C,N),REF(C,M);那么這里的N和M就可以做為參數(shù)
- 用戶回復(fù)：
這個我知道，只是，我不知道該如何把“當(dāng)前周期”這個表達成指標(biāo)
- 網(wǎng)友回復(fù)：
這個當(dāng)前周期指的你模型運行在哪個周期上？這個你測評里自己選擇不同周期啊。
你要把ma作為參數(shù)優(yōu)化，其實就是調(diào)整ma里面的參數(shù)N從而得到不同的ma。你單單一個ma值怎么設(shè)定他最大最小值
- 網(wǎng)友回復(fù)： 我的意思是只，比如，我在10日均線做判斷，當(dāng)前周期的K線走完來進出場，我想以策略優(yōu)化的方式來確定5~日線哪個周期的收盤價走完后進出場能使結(jié)果最好，不想用一次一次手工選擇不同周期，想用優(yōu)化的方法一目了然，所以需要將“當(dāng)前周期K線走完”來作為一個帶參數(shù)的語句。不知道能做到么
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