夏普率 [金字塔]
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請(qǐng)問(wèn)在測(cè)試股指期貨時(shí)，測(cè)試報(bào)告中的夏普率是怎么計(jì)算出來(lái)的？
- 金字塔客服：
等高人回答，貌似是新加的吧～
- 用戶(hù)回復(fù)：
夏普率與 K 比率 夏普率是由諾貝爾獎(jiǎng)得主威廉夏普提出，也是資金管理產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)衡量指標(biāo)。 計(jì)算公式 夏普率＝（平均報(bào)酬率/報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差）×期間調(diào)整因子 分子部分，計(jì)算每天、每周或每月報(bào)酬率的平均數(shù)。
- 網(wǎng)友回復(fù)：
盈利系數(shù)：盈利交易次數(shù)-虧損交易次數(shù)/交易次數(shù)。
這個(gè)解釋里確實(shí)有問(wèn)題，應(yīng)該是上面的算法
另一個(gè)問(wèn)題，待會(huì)由我同事來(lái)解決，請(qǐng)耐心等待～
- 網(wǎng)友回復(fù)：
夏普率 英文名字 sharp ratio
基本原理 ： 平均收益除以收益的標(biāo)準(zhǔn)差，衡量收益的穩(wěn)定性的重要參數(shù)。
夏普率＝（平均報(bào)酬率/報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差）×期間調(diào)整因子
調(diào)整因子那個(gè)可以先忽略
平均報(bào)酬率＝把每次交易的收益加起來(lái)除以交易的次數(shù)公式表示為
Rf 是 國(guó)債的平均收益率，這里可以忽略了
例如，每一次交易的盈虧為： 0.0100 -0.0100 0.0300 0.0400 -0.0200 -0.0100
平均值為： 0.0067
標(biāo)準(zhǔn)差為： 0.0242
夏普率為： 平均值/標(biāo)準(zhǔn)差 = 0.2752衡量每一次交易盈利的波動(dòng)幅度
理論上，大家都喜歡穩(wěn)定的盈利
例如，每一次都賺1%，那么波動(dòng)就是0
這樣，夏普率就會(huì)很高
[此貼子已經(jīng)被作者于2011-6-23 17:07:23編輯過(guò)]
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