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Alex大神請進_關于全局變量回測問題 [MC]

  • MC用戶求助:

    1.其實我的問題非常簡單,也就是做價差套利的時候,我希望開倉和平倉同時!(如果不能開平同時,我不如做投機了)我考慮用全局變量,來同步開平,但是因為要開2個或多個圖表傳遞值,這樣用全局就不能準確回測,希望老師能給一個方法?

    2.接上面的問題,我發現子圖數據是沒有BAR內一說的,這樣做價差就不能很好匹配我主圖數據,(回測肯定是不準的,實時可以匹配)導致我無法開BAR內情況下,準確交易價差開倉(這里2個數據都是同一周期級別的),因為圖A,計算得是A和B品種價差,A是主圖數值有BAR內,B沒有BAR內,所以開BAR內,和另一個圖表的開倉會有偏差,請問老師有什么解決辦法,或其他好方法?

    3.一般來說價差交易,需不需要開平同步?同步好,還是不同步好?希望能解答下我們廣大初學者的疑問

    (來自舊論壇客戶,sswywangyun)

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  • MC回復討論一:

    一、對于兩個圖表之間傳遞數值,實時中可以做到,但是回測中做不到,因為回測時沒有辦法做到“存“和”取“這兩個動作有序進行,也就是”存“、”取“、”存“、”取“.......;對于這個問題,您只能使用投資組合回測,這樣可以達到這兩個動作有序進行;由于MCpro版本中有專門一系列的全局變量,但是MC8s和MC8.8都沒有這些專門的全局變量,所以您可以使用GVgetnameddouble、GVsetnameddouble、GVgetnamedint和GVsetnamedint這四個全局函數來達到全局傳遞的目的。

    二、子圖沒有bar內的概念,所以基于圖表的多子圖bar內回測是不準確的,因為取不到子圖的bar內數據;在投資組合回測中,沒有bar內的概念,回測中是每根bar計算一次,更不可能有精細資料(即使代碼中使用了開啟bar的語句);在投資組合實時測試和投資組合交易中,開啟bar內,是每tick計算一次,但是不能bar內發送委托單,這個是方便資金管理。

    三、對于價差交易,當然是開平同步好,如果不同步,就會有潛在的風險,所以盡量做到開平同步。

    四、對于沒有辦法準確bar內回測,以至不能準確的評估價差套利回測,這個問題,您可以使用tick周期圖表或者通過先將相關數據利用print輸出出來,然后通過excel處理一下數據,找到準備的開平倉進出場點,然后將這些進出場點的數據通過txt_read這個關鍵字導入到代碼中,進而準確的對價差套利進行回測。

    ?

  • MC回復討論二:

    首先謝謝ALEX老師的回答。

    接老師回答三,既然開平同步比較好,我A和B策略也要有止盈和止損,A策略止盈了,B策略沒有止損,就瘸腿了。這種怎么辦?我不想用全局變量的情況下

    其實我就要,價差策略,開平止損止盈同步,又可以回測,我要的就是這么簡單~~~麻煩老師解答下

    老師,也就是說,我在代碼中用全局變量止損止盈,再用投資組合回測(PB),就可以達到回測目的是嗎?用組合回測就搞定一切了?

    ?

  • MC回復討論三:

    一、bar內交易使用圖表交易,通過GV全局變量傳遞圖表信息,因為投資組合交易不支持bar內交易。

    二、使用投資組合回測(在回測中使用GV全局變量來傳遞全局信息),但是投資組合回測不能bar內回測。

    三、如果您需要bar內回測的話,您可以使用二樓的第四部位回復;其實之前所有的信息都已經回復您了,只是沒有直接告訴您怎么做,只是需要您自己去選擇方案。

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  • MC回復討論四:

    一、bar內交易使用圖表交易,通過GV全局變量傳遞圖表信息,因為投資組合交易不支持bar內交易。

    二、使用投資組合回測(在回測中使用GV全局變量來傳遞全局信息),但是投資組合回測不能bar內回測。

    三、如果您需要bar內回測的話,您可以使用二樓的第四部位回復;其實之前所有的信息都已經回復您了,只是沒有直接告訴您怎么做,只是需要您自己去選擇方案。

 

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