1.其實我的問題非常簡單，也就是做價差套利的時候，我希望開倉和平倉同時！（如果不能開平同時,我不如做投機了）我考慮用全局變量，來同步開平，但是因為要開2個或多個圖表傳遞值，這樣用全局就不能準確回測，希望老師能給一個方法？

2.接上面的問題，我發(fā)現(xiàn)子圖數(shù)據(jù)是沒有BAR內(nèi)一說的，這樣做價差就不能很好匹配我主圖數(shù)據(jù),（回測肯定是不準的，實時可以匹配）導致我無法開BAR內(nèi)情況下,準確交易價差開倉（這里2個數(shù)據(jù)都是同一周期級別的）,因為圖A，計算得是A和B品種價差，A是主圖數(shù)值有BAR內(nèi),B沒有BAR內(nèi)，所以開BAR內(nèi)，和另一個圖表的開倉會有偏差，請問老師有什么解決辦法，或其他好方法？

3.一般來說價差交易，需不需要開平同步？同步好，還是不同步好？希望能解答下我們廣大初學者的疑問

（來自舊論壇客戶，sswywangyun）

?

一、對于兩個圖表之間傳遞數(shù)值，實時中可以做到，但是回測中做不到，因為回測時沒有辦法做到“存“和”取“這兩個動作有序進行，也就是”存“、”取“、”存“、”取“.......；對于這個問題，您只能使用投資組合回測，這樣可以達到這兩個動作有序進行；由于MCpro版本中有專門一系列的全局變量，但是MC8s和MC8.8都沒有這些專門的全局變量，所以您可以使用GVgetnameddouble、GVsetnameddouble、GVgetnamedint和GVsetnamedint這四個全局函數(shù)來達到全局傳遞的目的。

二、子圖沒有bar內(nèi)的概念，所以基于圖表的多子圖bar內(nèi)回測是不準確的，因為取不到子圖的bar內(nèi)數(shù)據(jù)；在投資組合回測中，沒有bar內(nèi)的概念，回測中是每根bar計算一次，更不可能有精細資料（即使代碼中使用了開啟bar的語句）；在投資組合實時測試和投資組合交易中，開啟bar內(nèi)，是每tick計算一次，但是不能bar內(nèi)發(fā)送委托單，這個是方便資金管理。

三、對于價差交易，當然是開平同步好，如果不同步，就會有潛在的風險，所以盡量做到開平同步。

四、對于沒有辦法準確bar內(nèi)回測，以至不能準確的評估價差套利回測，這個問題，您可以使用tick周期圖表或者通過先將相關(guān)數(shù)據(jù)利用print輸出出來，然后通過excel處理一下數(shù)據(jù)，找到準備的開平倉進出場點，然后將這些進出場點的數(shù)據(jù)通過txt_read這個關(guān)鍵字導入到代碼中，進而準確的對價差套利進行回測。

?

首先謝謝ALEX老師的回答。

接老師回答三，既然開平同步比較好，我A和B策略也要有止盈和止損，A策略止盈了，B策略沒有止損，就瘸腿了。這種怎么辦?我不想用全局變量的情況下

其實我就要，價差策略，開平止損止盈同步，又可以回測，我要的就是這么簡單~~~麻煩老師解答下

老師，也就是說，我在代碼中用全局變量止損止盈，再用投資組合回測（PB），就可以達到回測目的是嗎？用組合回測就搞定一切了？

?

一、bar內(nèi)交易使用圖表交易，通過GV全局變量傳遞圖表信息，因為投資組合交易不支持bar內(nèi)交易。

二、使用投資組合回測（在回測中使用GV全局變量來傳遞全局信息），但是投資組合回測不能bar內(nèi)回測。

三、如果您需要bar內(nèi)回測的話，您可以使用二樓的第四部位回復；其實之前所有的信息都已經(jīng)回復您了，只是沒有直接告訴您怎么做，只是需要您自己去選擇方案。

?

一、bar內(nèi)交易使用圖表交易，通過GV全局變量傳遞圖表信息，因為投資組合交易不支持bar內(nèi)交易。

二、使用投資組合回測（在回測中使用GV全局變量來傳遞全局信息），但是投資組合回測不能bar內(nèi)回測。

三、如果您需要bar內(nèi)回測的話，您可以使用二樓的第四部位回復；其實之前所有的信息都已經(jīng)回復您了，只是沒有直接告訴您怎么做，只是需要您自己去選擇方案。