求教高手關(guān)于策略止損設(shè)置的兩個(gè)問題! [MC]
-
MC用戶求助:
下面以委托單執(zhí)行語句if condition1 then buy next bar at market;為例對(duì)setstoploss和sell的區(qū)別進(jìn)行說明,其它set系列止盈止損關(guān)鍵及buytocover的區(qū)別以此類推。
一、假設(shè)condition1在編號(hào)為3的bar上條件滿足,那么發(fā)送市價(jià)單于下一根bar(即編號(hào)為4的bar)上執(zhí)行;雖然setstoploss可以bar內(nèi)即時(shí)觸發(fā)發(fā)送止損委托單,但是EntryPrice的價(jià)格取的是0(假設(shè)之前沒有進(jìn)場(chǎng)情況),也就是說entryprice的值是在編號(hào)為3的bar收盤時(shí)取的值,當(dāng)時(shí)還沒有進(jìn)場(chǎng),所以entryprice為0,setstoploss括號(hào)中的參數(shù)可以是變量,但是取的值有一定的延遲性,這是它的缺點(diǎn)。
二、“使用sell關(guān)鍵字在下一根bar執(zhí)行條件單”可以實(shí)時(shí)發(fā)送委托單,它會(huì)監(jiān)測(cè)bar內(nèi)是否有多頭進(jìn)場(chǎng),如果有多頭進(jìn)場(chǎng)而且sell的委托條件滿足,那么sell語句就會(huì)發(fā)送實(shí)時(shí)的委托單;那么sell的委托條件在每根bar收盤的時(shí)候(這里假設(shè)未開啟bar內(nèi))計(jì)算的時(shí)候驗(yàn)證一次,當(dāng)sell的條件滿足時(shí),下一根bar執(zhí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控功能,否則不執(zhí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控功能并且如果有未成交的sell條件委托單,還會(huì)被取消(顯示“未在bar內(nèi)成交”)。
三、通過marketposition=1這個(gè)條件讓setstoploss關(guān)鍵字和sell條件單命令進(jìn)行切換,可以達(dá)到先使用sell實(shí)時(shí)監(jiān)控的功能,然后再一根bar(也就是bar編號(hào)為4)收盤時(shí)再使用setstoploss監(jiān)控功能,并且同時(shí)更改止損點(diǎn)位。
四、以上是對(duì)于setstoploss和sell的介紹,那么setstoploss和buytocover的區(qū)別是一樣的,只是方向不同罷了。
五、這個(gè)策略最初是用于交易股票的,如果您想用到期貨中去,使用 SetStopLoss( currentcontracts*bigpointvalue*EntryPrice * StopLossPct ) ,在原來的基礎(chǔ)上乘上當(dāng)前手?jǐn)?shù)和整點(diǎn)價(jià)值。
六、您的第二個(gè)問題很簡(jiǎn)單,您需要把flooramt設(shè)置的更大一些,這個(gè)是停利前必須先滿足的獲得金額;trailingpct這個(gè)是從最高獲利高點(diǎn)拉回要停利的百分比;如果您flooramt設(shè)置的很小,那么當(dāng)它滿足停利金額之后,只要回撤一點(diǎn)點(diǎn)就是回撤trailingpct的比例,然后就止損了。更詳細(xì)的您可以看一下setpercenttrailing在公式編譯器中的解釋。?
-
MC回復(fù)討論一:
下面以委托單執(zhí)行語句if condition1 then buy next bar at market;為例對(duì)setstoploss和sell的區(qū)別進(jìn)行說明,其它set系列止盈止損關(guān)鍵及buytocover的區(qū)別以此類推。
一、假設(shè)condition1在編號(hào)為3的bar上條件滿足,那么發(fā)送市價(jià)單于下一根bar(即編號(hào)為4的bar)上執(zhí)行;雖然setstoploss可以bar內(nèi)即時(shí)觸發(fā)發(fā)送止損委托單,但是EntryPrice的價(jià)格取的是0(假設(shè)之前沒有進(jìn)場(chǎng)情況),也就是說entryprice的值是在編號(hào)為3的bar收盤時(shí)取的值,當(dāng)時(shí)還沒有進(jìn)場(chǎng),所以entryprice為0,setstoploss括號(hào)中的參數(shù)可以是變量,但是取的值有一定的延遲性,這是它的缺點(diǎn)。
二、“使用sell關(guān)鍵字在下一根bar執(zhí)行條件單”可以實(shí)時(shí)發(fā)送委托單,它會(huì)監(jiān)測(cè)bar內(nèi)是否有多頭進(jìn)場(chǎng),如果有多頭進(jìn)場(chǎng)而且sell的委托條件滿足,那么sell語句就會(huì)發(fā)送實(shí)時(shí)的委托單;那么sell的委托條件在每根bar收盤的時(shí)候(這里假設(shè)未開啟bar內(nèi))計(jì)算的時(shí)候驗(yàn)證一次,當(dāng)sell的條件滿足時(shí),下一根bar執(zhí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控功能,否則不執(zhí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控功能并且如果有未成交的sell條件委托單,還會(huì)被取消(顯示“未在bar內(nèi)成交”)。
三、通過marketposition=1這個(gè)條件讓setstoploss關(guān)鍵字和sell條件單命令進(jìn)行切換,可以達(dá)到先使用sell實(shí)時(shí)監(jiān)控的功能,然后再一根bar(也就是bar編號(hào)為4)收盤時(shí)再使用setstoploss監(jiān)控功能,并且同時(shí)更改止損點(diǎn)位。
四、以上是對(duì)于setstoploss和sell的介紹,那么setstoploss和buytocover的區(qū)別是一樣的,只是方向不同罷了。
五、這個(gè)策略最初是用于交易股票的,如果您想用到期貨中去,使用 SetStopLoss( currentcontracts*bigpointvalue*EntryPrice * StopLossPct ) ,在原來的基礎(chǔ)上乘上當(dāng)前手?jǐn)?shù)和整點(diǎn)價(jià)值。
六、您的第二個(gè)問題很簡(jiǎn)單,您需要把flooramt設(shè)置的更大一些,這個(gè)是停利前必須先滿足的獲得金額;trailingpct這個(gè)是從最高獲利高點(diǎn)拉回要停利的百分比;如果您flooramt設(shè)置的很小,那么當(dāng)它滿足停利金額之后,只要回撤一點(diǎn)點(diǎn)就是回撤trailingpct的比例,然后就止損了。更詳細(xì)的您可以看一下setpercenttrailing在公式編譯器中的解釋。
有思路,想編寫各種指標(biāo)公式,程序化交易模型,選股公式,預(yù)警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 511411198 進(jìn)行 有償 編寫!(不貴!點(diǎn)擊查看價(jià)格!)
相關(guān)文章
-
沒有相關(guān)內(nèi)容