如何修改這個模型 [金字塔]
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# 本Python代碼主要用于策略交易# 可以自己import我們平臺支持的第三方python模塊，比如pandas、numpy等。from PythonApi import *import time# 參數(shù)定義區(qū)，這里定義的參數(shù)可以直接在context對象中獲取。--(選擇實現(xiàn))#def parameter():# input_par("myvalues1",5,1,20,1)# input_par("myvalues2",10,1,20,1)
# 在這個方法中編寫任何的初始化邏輯。context對象將會在你的算法策略的任何方法之間做傳遞。--(必須實現(xiàn))def init(context):? ? # 在context中保存全局變量? ? context.s = get_blocks ('自選股',1)? ? context.n = 7? ? # print("策略啟動") #調(diào)試打印輸出? ??
# before_trading此函數(shù)會在每天基準合約的策略交易開始前被調(diào)用，當天只會被調(diào)用一次。--（選擇實現(xiàn)）def before_trading(context):? ? pass
# 你選擇的品種的數(shù)據(jù)更新將會觸發(fā)此段邏輯，例如日或分鐘歷史數(shù)據(jù)切片或者是實時數(shù)據(jù)切片更新。--(必須實現(xiàn))def handle_bar(context):? ? # 開始編寫你的主要的算法邏輯。? ??? ? #使用buy_open、sell_close等方法下單? ? #下單示例:? ? #buy_open(context.s1, "Market", volume = 100) # 市價開多? ? #buy_open(context.s1, "Limit", 25.45, 100) # 限價開多? ? #print('開始')? ? #print(time.asctime( time.localtime(time.time()) ))? ? ZF = {}? ? for i in context.s:? ? ? ? price_now = get_dynainf(i,7)? ? ? ? price_last = get_dynainf(i,62)? ? ? ??? ? ? ? ZF[i] = (price_now - price_last)/price_last? ? df = sorted(ZF.items(),key = lambda x:x[1],reverse=True)? ? init_num = 0? ? for j in df:? ? ? ? if init_num >= context.n:? ? ? ? ? ? break? ? ? ? code = j[0]? ? ? ? cond = get_indicator(code,'AAAA','ZB','','1m',1500)? ? ? ? if cond[-1]:? ? ? ? ? ? portfolio=get_portfolio (code, 0)? ? ? ? ? ? if portfolio.buy_quantity == 0:? ? ? ? ? ? ? ? buy_open(code, "Market", volume = 1)?? ? ? ? ? ? init_num = init_num+1? ? ? ? else:? ? ? ? ? ? break? ??? ? df_short = df[::-1]? ? init_num = 0? ? for j in df_short:? ? ? ? if init_num >= context.n:? ? ? ? ? ? break? ? ? ? code = j[0]? ? ? ? cond = get_indicator(code,'AAAA','ZB','','1m',1500)? ? ? ? if cond[-1]:? ? ? ? ? ? portfolio=get_portfolio (code, 0)? ? ? ? ? ? if portfolio.sell_quantity == 0:? ? ? ? ? ? ? ? sell_open(code, "Market", volume = 1)?? ? ? ? ? ? init_num = init_num+1? ? ? ? else:? ? ? ? ? ? break? ? #get_indicator('sh600000','my_test','ma5','30','1d',10)? ??? ? #print('結(jié)束')? ? #print(time.asctime( time.localtime(time.time()) ))# after_trading函數(shù)會在每天交易結(jié)束后被調(diào)用，當天只會被調(diào)用一次。 --（選擇實現(xiàn)）def after_trading(context):? ? pass? ??? ??# order_status當委托下單，成交，撤單等與下單有關(guān)的動作時，該方法就會被調(diào)用。---（選擇實現(xiàn)）#def order_status(context,order):# pass
# order_action當查詢交易接口信息時返回的通知---（選擇實現(xiàn)）#def order_action(context,type, account, datas)# pass
# exit函數(shù)會在測評結(jié)束或者停止策略運行時會被調(diào)用。---（選擇實現(xiàn)）#def exit(context):# pass?
?來源: CXH99.COM
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金字塔客服：
能不能幫我把漲幅排序改成按照指標ZB大小排序，進場是排序多頭前四，而且ZB=1,做空是最小的后四位，且ZB=-10000 2018/11/16 11:28:32不用檢查賬戶和持倉，0000 2018/11/16 11:32:01只要符合條件進場是排序多頭前四，而且ZB=1,做空是最小的后四位，且ZB=-1
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用戶回復(fù)：
0000(372566119) 2018/11/16 14:18:27ZB就是這里的值cond = get_indicator(code,'AAAA','ZB','','1m',1500)0000(372566119) 2018/11/16 14:19:39ZB就是我自編的一個指標AAAA在一分鐘周期下的一個變動的數(shù)值
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- 網(wǎng)友回復(fù)： ?????????????????????????
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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