為什么沒有括號(hào)的回測(cè)起來就偏差很大呢？ [金字塔]
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咨詢內(nèi)容：
請(qǐng)教：下面寫法中括號(hào)和下一行的應(yīng)該是差不多的，為什么沒有括號(hào)的回測(cè)起來就偏差很大呢？謝謝
{lots:=floor(fund*100/(open*MULTIPLIER*TACCOUNT(41)));}
lots:=floor(fund*100/(open*MULTIPLIER*0.1));
KD:=LONG1?or?LONG2;?????????//開多條件
PD:=SHORT?;??????//平多條件
KK:=short1?or?short2;???????//開空條件
PK:=LONG?;?????//平空條件
平空:SELLSHORT(PK,0,THISCLOSE);??????????????????//平空信號(hào)
開多:BUY(KD?AND?HOLDING<=0,lots,THISCLOSE);??????????//開多信號(hào)
平多:SELL(PD,0,THISCLOSE);???????????????????????//平多信號(hào)
開空:BUYSHORT(KK?AND?HOLDING>=0,lots,THISCLOSE);?????//開空信號(hào)?
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金字塔客服：
?TACCOUNT(41) 這個(gè)值你輸出看下。不一定就是0.1
?
?來源:程序化久久網(wǎng)（ www.kzuj.com.cn ）
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用戶回復(fù)：
請(qǐng)教一下，金字塔的期貨連續(xù)復(fù)權(quán)數(shù)據(jù)是不是已經(jīng)考慮消除了主力合約更換的時(shí)的跳空問題，您覺得用后復(fù)權(quán)數(shù)據(jù)好，還是前復(fù)權(quán)數(shù)據(jù)好，謝謝！！！
?
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網(wǎng)友回復(fù)：
?復(fù)權(quán)就是用來處理跳空問題的。一般默認(rèn)向前復(fù)權(quán)。
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- 網(wǎng)友回復(fù)： 那您覺得在策略用復(fù)權(quán)數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)與實(shí)盤交易是不是比指數(shù)要更好的一些，謝謝！！！
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，交易模型，選股公式，還原公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 262069696 或微信號(hào)：cxh99cxh99 進(jìn)行 有償收費(fèi) 編寫！
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(注：由于人數(shù)限制，QQ或微信請(qǐng)選擇方便的一個(gè)聯(lián)系我們就行，加好友時(shí)請(qǐng)簡(jiǎn)單備注下您的需求，否則無法通過。謝謝您！)
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