做精細(xì)化歷史測評時發(fā)現(xiàn)的幾個問題 [金字塔]
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咨詢內(nèi)容：
我的精細(xì)化歷史測評的幾個參數(shù)設(shè)定：
前高位置:=peakbars(1,8,1);
前高價:=ref(close,前高位置);
QianGaoDate:=ref(date+19000000,前高位置);
精細(xì)化歷史測評時間段：2020年4月15日-10月15日，測試品種247只股，按固定間隔60秒回測
測評結(jié)果看日志發(fā)現(xiàn)有如下幾個問題，前三個和 peakbars相關(guān)，第4個是關(guān)于回測時的買入邏輯 ： 1、剛開始產(chǎn)生符合判斷條件的交易的第一天內(nèi)發(fā)生peakbars取到的peakbars有問題， 案例：柏楚電子，6月30日判斷突破前高，但前高價 的賦值是 -1.#QO -1.#R%， QianGaoDate的值是-1，不知道系統(tǒng)是取到哪天的值作為前高了，截圖如下：
此主題相關(guān)圖片如下：wx20201024-233032@2x.png
2、取到了前高的值，但基于前高日期查到的前高價和實際當(dāng)日的收盤價不一致。案例：天邑股份，6月30日突破5月21日的前高，前高價為27.067。但5月21日實際的收盤價是27.28。截圖如下：
此主題相關(guān)圖片如下：wx20201024-233402@2x.png
3、如果將 QianGaoDate命名為中文“前高日期”， 前高日期 :=ref(date+19000000,前高位置); msgout(1,numtostr( 前高日期,0) 會導(dǎo)致無法輸出，經(jīng)過幾次驗證發(fā)現(xiàn)，如果將中文的“ 前高日期 ”改為字母類型的名稱，比如 QianGaoDate，就不會出問題
4、做精細(xì)化歷史測評前我已經(jīng)補(bǔ)充了日線、1分鐘線、5分鐘線等主要數(shù)據(jù)，買入條件是一旦突破前高，則以前高價、5日均線價格掛單買入。根據(jù)回測明細(xì)發(fā)現(xiàn)，以 天邑股份為例，6月30日 當(dāng)股價突破前高價時，當(dāng)前價格已經(jīng)高于5日均線26.482且之后也一直沒有回踩5日均線位置，但由于當(dāng)日開盤時曾經(jīng)跌破過5日均線，所以回測結(jié)果顯示5日均線價26.482的掛單也成交了。這在現(xiàn)實情況下是不可能發(fā)生的。按說我已經(jīng)補(bǔ)充了1分鐘和5分鐘的數(shù)據(jù)，即便不依靠分筆數(shù)據(jù)，系統(tǒng)也應(yīng)該可以判斷出不可能在5日均線價成交才對。天邑股份6月30日的分時圖截圖如下：
此主題相關(guān)圖片如下：圖片15a.png
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?來源: www.kzuj.com.cn
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金字塔客服：
完全的文字描述我們是無法幫助到你的，請將可以呈現(xiàn)問題的公式代碼一并貼出，并最好詳細(xì)闡述使用過程。部分的價格不同，建議看一下是否是復(fù)權(quán)問題產(chǎn)生的
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用戶回復(fù)：
經(jīng)過我排查發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)前高價
的賦值=
-1.#QO -1.#R%這種詭異情況的原因是由于在我設(shè)定的回測時間段內(nèi)的當(dāng)前時間往前到回測起始時間peakbars(1,8,1)沒有找到符合條件的峰值。
例如以
柏楚電子為例
，我設(shè)定的精細(xì)化歷史評測時間段是2020年4月15日至2020年10月25日，當(dāng)前時間在2020年6月30日
在6月30日檢查peakbars(1,8,1), 由于在4月15日至6月30日這段時間內(nèi)沒有找到符合8%條件的峰值，導(dǎo)致peakbars(1,8,1)輸出了
-1.#QO -1.#R%，繼而導(dǎo)致我引用
ref(close,
peakbars(1,8,1)
)輸出了
-1.#QO -1.#R%
程序的這種邏輯我認(rèn)為是有漏洞的，雖然我指定了回測時間段是2020年4月30日開始，但是在計算peakbars指標(biāo)時， 只要我本地下載的歷史數(shù)據(jù)足夠， 應(yīng)該以當(dāng)前時間往前找出符合條件的峰值位置，哪怕這個峰值位置是在4月30日之前。否則就會導(dǎo)致發(fā)生這樣的錯誤 [此貼子已經(jīng)被作者于2020/10/29 12:11:38編輯過]?
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網(wǎng)友回復(fù)：
回測是按時間段去判斷的，在這個時間段之前就算有數(shù)據(jù)也不會去參與計算，所以?peakbars 返回的就是一個空值
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- 網(wǎng)友回復(fù)： 這樣的規(guī)則設(shè)定不符合實際情況啊，我設(shè)置從4月15號開始回測，意味著從4月15號開始就需要開始尋找買點。而判斷是否4月15號有沒有買點，是要基于4月15號之前若干天的歷史數(shù)據(jù)做判斷的。如果僅因為設(shè)置了從4月15號開始回測，就把4月15號之前的指標(biāo)輸出置空，那等于我實際的有效回測時間就不是從4月15號開始了
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，交易模型，選股公式，還原公式的朋友
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