AverageFC計(jì)算方法是錯(cuò)的??? [開拓者 TB]
-
咨詢內(nèi)容：
如圖, 這個(gè)是在tb里計(jì)算均線的,
當(dāng)test_num <= 45時(shí), 和聚寬數(shù)據(jù)+talib計(jì)算是完全一樣的, 但是test_num大于45, 結(jié)果差距很大, 這是怎么回事??? (兩邊取的數(shù)據(jù)都是滬深300指數(shù)5m K線)
?
?
均線周期大于45, 則結(jié)果完全不同:?
?
群里不給問問題, 論壇提問也不回復(fù), 代碼也不開源, 數(shù)據(jù)也不能下載, 失望
期貨?
?來源:CXH99.COM
-
TBQuant技術(shù)回復(fù)：
排查錯(cuò)誤要用控制變量的方法?
如果你現(xiàn)在的定義是，averagefc函數(shù)計(jì)算是錯(cuò)的 ，那就單獨(dú)新建一個(gè)公式，只計(jì)算averagefc，再進(jìn)行比較。如果像這樣排除了其他所有因素影響，那就說明averagefc確實(shí)是錯(cuò)的。但是你提供的代碼，還有很多其他因素，并不能確定是不是因?yàn)樾蛄蓄愋褪褂缅e(cuò)誤導(dǎo)致。
?
-
TB資深用戶 回復(fù)：
Params
?? ?Numeric length(100);
Events
?? ?OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
?? ?{
?? ??? ?PlotNumeric("average",AverageFC(close[1],length));
?? ??? ?Print(datetimetostring(date+time)+":"+text(AverageFC(close[1],length)));
?? ?}上面這是測試代碼
下面是輸出結(jié)果和talib的輸出結(jié)果
差別確實(shí)是有，但是浮點(diǎn)數(shù)本來就容易產(chǎn)生誤差，這種差別對(duì)于浮點(diǎn)數(shù)計(jì)算的精度來說是可接受的，不知道你說的不一樣是哪里不一樣。
另外你在客服群咨詢的問題客服第一時(shí)間也回復(fù)了，不讓提問回帖不回不知道是什么意思？
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，交易模型，選股公式，還原公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 262069696 或微信號(hào)：cxh99cxh99 進(jìn)行 有償收費(fèi) 編寫！
（怎么收費(fèi)，代編流程等詳情請(qǐng)點(diǎn)擊閱讀！）
(注：由于人數(shù)限制，QQ或微信請(qǐng)選擇方便的一個(gè)聯(lián)系我們就行，加好友時(shí)請(qǐng)簡單備注下您的需求，否則無法通過。謝謝您！)
相關(guān)文章
-
沒有相關(guān)內(nèi)容