改為文華8公式 [文華財(cái)經(jīng)]
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def init(context):? context.n = 20? ? context.symbol = 'CE.i2012'nbsp; ? context.ratio = 0.8? ? subscribe(symbols=context.symbol, frequency=?' count=2)? ? time = context.now.strftime('H:%M:%S'? ? if ?00:00'< time < ?00:00'or ?00:00'< time < ?00:00'? ? ? ? algo(context)? ? schedule(schedule_func=algo, date_rule=?' time_rule=?00:00'? ? schedule(schedule_func=algo, date_rule=?' time_rule=?00:00'def algo(context):? ? if context.mode == 2:? ? ? ? data = history_n(symbol=context.symbol, frequency=?' count=context.n+1, end_time=context.now, fields='lose,high,low,bob' df=True) # 計(jì)算ATR? ? ? ? tr_list = []? ? ? ? for i in range(0, len(data)-1):? ? ? ? ? ? tr = max((data['igh'.iloc[i] - data['ow'.iloc[i]), data['lose'.shift(-1).iloc[i] - data['igh'.iloc[i],? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?data['lose'.shift(-1).iloc[i] - data['ow'.iloc[i])? ? ? ? ? ? tr_list.append(tr)? ? ? ? context.atr = int(np.floor(np.mean(tr_list)))? ? ? ? context.atr_half = int(np.floor(0.5 * context.atr))
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文華技術(shù)人員：這是PYTHON源碼，需要聯(lián)系專門開發(fā)同事，預(yù)計(jì)需要兩周以上時(shí)間。有結(jié)果給您跟帖回復(fù)。
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?好的
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網(wǎng)友回復(fù)：
?參考；
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真實(shí)波幅 ATR:=MA(TR,26); //求26個(gè)周期內(nèi)真實(shí)波幅的簡單移動(dòng)平均 TC..INTPART((MONEYTOT*0.8/(UNIT*ATR)));//根據(jù)權(quán)益的80%計(jì)算下單手?jǐn)?shù) HH:=HV(H,20); LL:=LV(L,20); CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,BK(TC);//最新價(jià)超過20周期的最高值，首次買入開倉，手?jǐn)?shù)為TC手 CROSSDOWN(C,LL)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,SK(TC); //最新價(jià)跌破20周期的最低值，首次賣出開倉，手?jǐn)?shù)為TC手 C>=IF(ISLASTSP,REFSIG_PRICE(SP,1),BKPRICE)+0.5*ATR&&(ISLASTBK||ISLASTSP)&&BKVOL>0,BK(TC);//價(jià)格在上次開平倉的基礎(chǔ)上上漲0.5倍ATR，買入加倉TC手 C<=IF(ISLASTBP,REFSIG_PRICE(BP,1),SKPRICE)-0.5*ATR&&(ISLASTSK||ISLASTBP)&&SKVOL>0,SK(TC);//價(jià)格在上次開平倉的基礎(chǔ)上下跌0.5倍AT，賣出加倉TC手 C<=(IF(ISLASTSP,REFSIG_PRICE(SP,1),BKPRICE)-0.5*ATR)&&BKVOL>0,SP(MIN(TC,BKVOL));//最新價(jià)小于開平倉價(jià)減去0.5倍的ATR，止損平倉 C>=(IF(ISLASTBP,REFSIG_PRICE(BP,1),SKPRICE)+0.5*ATR)&&SKVOL>0,BP(MIN(TC,SKVOL)); //最新價(jià)大于開平倉價(jià)加上0.5倍的ATR，止損平倉 TRADE_AGAIN(10);
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