一個(gè)用于評價(jià)日內(nèi)系統(tǒng)的指標(biāo)
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2013年01月05日
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- 咨詢內(nèi)容： 在海洋論壇的討論中看來的，計(jì)算了自己的幾個(gè)系統(tǒng)，評價(jià)結(jié)果和自己的主觀判斷差不多，感覺這個(gè)指標(biāo)挺準(zhǔn)確。
日內(nèi)系統(tǒng)年化夏普率 = 平均利潤/標(biāo)準(zhǔn)差*SQRT(年均交易次數(shù))
比如一個(gè)日內(nèi)系統(tǒng)，平均利潤是1000，其標(biāo)準(zhǔn)差（可把所有的交易記錄導(dǎo)入Excel，用STDEV計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差）為8000，年均交易100次，
那么這個(gè)系統(tǒng)的年化夏普率為 1000/8000*SQRT(100) = 1.25
用這個(gè)指標(biāo)評價(jià)系統(tǒng)，低于1的要小心觀察，1以上的一般是可以用的，2以上很好，3以上非常好，4以上據(jù)說可以稱為印鈔機(jī)了。
其實(shí)我感覺這個(gè)指標(biāo)也可以用來評價(jià)隔夜系統(tǒng)，算了我的兩個(gè)系統(tǒng)，評價(jià)結(jié)果也和我的主觀感覺差不多。
- TB技術(shù)人員： 年化夏普率啊，其實(shí)也不用太在意
如果是追求短平快的話，低一點(diǎn)也沒關(guān)系
高于4的肯定是見鬼了
- TB客服：
sorakiraa 發(fā)表于 2012-11-16 09:20
年化夏普率啊，其實(shí)也不用太在意
如果是追求短平快的話，低一點(diǎn)也沒關(guān)系
這個(gè)夏普率和標(biāo)準(zhǔn)的夏普率有點(diǎn)區(qū)別，標(biāo)準(zhǔn)夏普率是(收益率—無風(fēng)險(xiǎn)收益)/標(biāo)準(zhǔn)差，我說的這個(gè)年化夏普率沒有考慮無風(fēng)險(xiǎn)收益部分。
- 網(wǎng)友回復(fù)： 其標(biāo)準(zhǔn)差（可把所有的交易記錄導(dǎo)入Excel，用STDEV計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差）; 什么的標(biāo)準(zhǔn)差，是平利潤的標(biāo)準(zhǔn)差？ 無風(fēng)險(xiǎn)收益這是什么？那有絕對的無風(fēng)險(xiǎn)。
- 網(wǎng)友回復(fù)： 是平均利潤的標(biāo)準(zhǔn)差。無風(fēng)險(xiǎn)收益比如銀行存款利息，國債利息等
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