開(kāi)拓者 TB策略性能測(cè)試與參數(shù)優(yōu)化的具體計(jì)算公式

作者：開(kāi)拓者 TB 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2013年01月17日

交易開(kāi)拓者的策略性能測(cè)試及參數(shù)優(yōu)化有很多的測(cè)試項(xiàng)目與計(jì)算結(jié)果，并非每一個(gè)交易者都會(huì)用到其全部的數(shù)據(jù)，交易者只需選擇自己所需的參考數(shù)據(jù)即可。
為方便交易者理解報(bào)告上各個(gè)數(shù)據(jù)的含義，現(xiàn)在將其計(jì)算公式整理如下：

交易策略性能測(cè)試報(bào)告

凈利潤(rùn)：絕對(duì)值（總盈利金額 - 總虧損金額）（盈利為黑色數(shù)字，虧損為紅色）
總盈利：總交易盈利金額 - 手續(xù)費(fèi)
總虧損：絕對(duì)值（總交易虧損金額 - 手續(xù)費(fèi)）顯示為紅色
總盈利/總虧損：絕對(duì)值（總盈利 / 總虧損）

交易手?jǐn)?shù)：總的交易數(shù)量
盈利比率：盈利手?jǐn)?shù) / 總交易手?jǐn)?shù)
盈利手?jǐn)?shù)：盈利交易的總手?jǐn)?shù)
虧損手?jǐn)?shù)：虧損交易的總手?jǐn)?shù)
持平手?jǐn)?shù)：持平交易的總手?jǐn)?shù)

平均利潤(rùn)：凈利潤(rùn) / 交易手?jǐn)?shù)
平均盈利：總盈利金額 / 盈利交易手?jǐn)?shù)
平均虧損：總虧損金額 / 虧損交易手?jǐn)?shù)  （顯示為紅色）
平均盈利/平均虧損：絕對(duì)值（平均盈利/平均虧損）

最大盈利：盈利最大的單次交易的盈利金額
最大虧損：絕對(duì)值（虧損最大的單次交易的虧損金額）
最大盈利/總盈利：如字面所示
最大虧損/總虧損：如字面所示
凈利潤(rùn)/最大虧損：如字面所示

最大連續(xù)盈利手?jǐn)?shù)：若將手?jǐn)?shù)設(shè)為固定一手，則此手?jǐn)?shù)也就是最大連續(xù)盈利次數(shù)
大連續(xù)虧損手?jǐn)?shù)：若將手?jǐn)?shù)設(shè)為固定一手，則此手?jǐn)?shù)也就是最大連續(xù)虧損次數(shù)
平均持倉(cāng)周期：總交易的bar的總數(shù) / 交易次數(shù)
平均盈利周期：總盈利交易的bar的總數(shù) / 盈利交易次數(shù)
平均虧損周期：總虧損交易的bar的總數(shù) / 虧損交易次數(shù)
平均持平周期：總持平交易的bar的總數(shù) / 持平交易次數(shù)

最大使用資金：以bar的收盤(pán)價(jià)來(lái)計(jì)算的最大持倉(cāng)保證金（組合測(cè)試時(shí)為多個(gè)策略共同計(jì)算的最大使用資金量）
傭金合計(jì)：總共的傭金金額

收益率：凈利潤(rùn) / 初始資金
年度收益率：有效收益率 / （總交易的天數(shù) / 365）
有效收益率：凈利潤(rùn) / 最大使用資金
月度平均盈利：凈利潤(rùn) / 總交易的天數(shù) × 30.5

收益曲線斜率：根據(jù)交易盈虧曲線擬合的趨勢(shì)線的斜率
收益曲線截距：根據(jù)交易盈虧曲線擬合的趨勢(shì)線的截距
收益曲線R平方值：根據(jù)交易盈虧曲線擬合的趨勢(shì)線與收益曲線之間相關(guān)系數(shù)的平方（具體計(jì)算方式可查閱EXCLE表格中R平方值的算法）

總交易時(shí)間：參與測(cè)試的全部bar數(shù)據(jù)的天數(shù)
持倉(cāng)時(shí)間比率：持倉(cāng)BAR數(shù)量 / 總bar數(shù)量
持倉(cāng)時(shí)間：總交易時(shí)間 * 持倉(cāng)時(shí)間比率
最大空倉(cāng)時(shí)間：沒(méi)有持倉(cāng)的天數(shù)
持倉(cāng)周期：持倉(cāng)的BAR數(shù)量

資產(chǎn)最大升水：  最高點(diǎn)金額 - 前期低點(diǎn)的金額
發(fā)生時(shí)間：  高點(diǎn)發(fā)生的所在BAR的日期與時(shí)間
最大升水/前期低點(diǎn)：如字面所示


最大資產(chǎn)回撤值（按Bar收盤(pán)計(jì)算）
回撤值：前期高點(diǎn) - 低點(diǎn)
發(fā)生時(shí)間：低點(diǎn)發(fā)生所在bar的日期與時(shí)間
回撤值/前期高點(diǎn)：（前期高點(diǎn) - 低點(diǎn)） / 前期高點(diǎn)
凈利潤(rùn)/回撤值：凈利潤(rùn) / 回撤值

最大資產(chǎn)回撤值比例（按Bar收盤(pán)計(jì)算）
回撤值：前期高點(diǎn) - 低點(diǎn)
發(fā)生時(shí)間：低點(diǎn)發(fā)生所在bar的日期與時(shí)間
回撤值/前期高點(diǎn)：（前期高點(diǎn) - 低點(diǎn)） / 前期高點(diǎn)
凈利潤(rùn)/回撤值：凈利潤(rùn) / 回撤值

注意：上述兩個(gè)回撤的區(qū)別在于，前者是按回撤金額的最大值來(lái)計(jì)算，而后者是按回撤比例的最大值來(lái)計(jì)算的。比如說(shuō)，一個(gè)原始金額
為10萬(wàn)的帳戶，在剛開(kāi)始交易的一段時(shí)間就發(fā)生了一個(gè)4萬(wàn)的回撤。而此帳戶在交易一段時(shí)間后，總金額增長(zhǎng)到了50萬(wàn)，此時(shí)發(fā)生了一個(gè)8萬(wàn)的回撤。如果
以金額回撤來(lái)計(jì)算，是后面這個(gè)8萬(wàn)的回撤大。但是以比例來(lái)計(jì)算，則是前面那個(gè)4萬(wàn)的回撤大。

交易策略參數(shù)優(yōu)化報(bào)告

凈利潤(rùn)：絕對(duì)值（總盈利金額 - 總虧損金額）
年化收益：凈利潤(rùn) / 總交易的天數(shù) × 365
盈利比率：盈利手?jǐn)?shù) / 總交易手?jǐn)?shù)
平均利潤(rùn)：凈利潤(rùn) / 交易手?jǐn)?shù)
交易手?jǐn)?shù)：總交易手?jǐn)?shù)
最大資產(chǎn)回撤：低點(diǎn)-前期高點(diǎn)
TB系數(shù)：（平均利潤(rùn)×平均利潤(rùn)×交易次數(shù)）/（平均盈利×平均虧損）
增長(zhǎng)系數(shù)：根據(jù)交易盈虧曲線擬合的趨勢(shì)線的斜率
收益風(fēng)險(xiǎn)比：年度收益 / 最大資產(chǎn)回撤
R平方值：根據(jù)交易盈虧曲線擬合的趨勢(shì)線與收益曲線之間相關(guān)系數(shù)的平方（具體計(jì)算方式可查閱EXCLE表格中R平方值的算法）
置信度：根據(jù)測(cè)試的交易次數(shù)計(jì)算的置信水平，計(jì)算公式為：1-1/Sqrt(交易次數(shù));
頭寸系數(shù)：收益風(fēng)險(xiǎn)比*R平方值*置信度 / 最大資產(chǎn)回撤
資產(chǎn)回撤計(jì)數(shù)：資產(chǎn)回撤發(fā)生的次數(shù)（是以超過(guò)最大回撤基準(zhǔn)線以上的回撤來(lái)計(jì)算的，此基準(zhǔn)線在“全局交易設(shè)置中”進(jìn)入設(shè)置）
平均資產(chǎn)回撤：資產(chǎn)回撤總金額 / 資產(chǎn)回撤計(jì)數(shù)（都是以超過(guò)最大回撤基準(zhǔn)線以上的回撤來(lái)計(jì)算的，此基準(zhǔn)線在“全局交易設(shè)置中”進(jìn)入設(shè)置）
調(diào)整收益風(fēng)險(xiǎn)比：年度收益 / 平均資產(chǎn)回撤 (年度收益 = 凈利潤(rùn) / 總交易時(shí)間 * 365)
夏普比率：量化收益與風(fēng)險(xiǎn)的比值，具體算法參考互聯(lián)網(wǎng)上的夏普比率計(jì)算方法
盈虧比：平均盈利 / 平均虧損
總盈利：總交易盈利金額 - 手續(xù)費(fèi)
總虧損：總交易虧損金額 - 手續(xù)費(fèi)
盈利手?jǐn)?shù)：盈利交易的總手?jǐn)?shù)
虧損手?jǐn)?shù)：虧損交易的總手?jǐn)?shù)
連續(xù)盈利手?jǐn)?shù)：如字面所示
連續(xù)虧損手?jǐn)?shù)：如字面所示
最大盈利：盈利最大的單次交易的盈利金額
最大虧損：虧損最大的單次交易的虧損金額
平均盈利：總盈利 / 盈利交易手?jǐn)?shù)
平均虧損：總虧損金額 / 虧損交易手?jǐn)?shù)
平均盈利周期：總盈利交易的bar的總數(shù) / 盈利交易手?jǐn)?shù)
平均虧損周期：總虧損交易的bar的總數(shù) / 虧損交易手?jǐn)?shù)
盈利因子：  總利潤(rùn) / 總虧損
最大資產(chǎn)回撤比率%：最大資產(chǎn)回撤 / 前期高點(diǎn)

夏普比率計(jì)算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp
E(Rp)：投資組合預(yù)期報(bào)酬率
Rf：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
σp：投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差

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開(kāi)拓者 TB策略性能測(cè)試與參數(shù)優(yōu)化的具體計(jì)算公式