開拓者一個簡單順勢交易系統策略源碼

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2013年03月21日

該交易系統的建倉條件為：
1、前兩個Bar收陽，并呈上漲趨勢；
2、當前價格為最近前2個Bar最高價的回落，而且回落幅度大于0.382。回落幅度是相對于最高價到最低價的范圍。//程序化交易 www.kzuj.com.cn
該交易系統的平倉條件為：
1、當前價格的獲利價格點數大于建倉時最低價到最低價的范圍。
該交易系統的止損條件為：
1、當前價格從建倉時的最高價格的回落大于最低價到最高價的范圍的0.5。
源碼：
1. Params
2. Numeric TrailingSet(0.382); // 回撤開倉比例設置，從最高點下跌的比例
3. Numeric StopLossSet(0.5); // 止損比例設置
4. Vars
5. Bool startCondition(False); // 啟動條件
6. Bool EntryCondition(False); // 開倉條件
7. Bool ExitCondition(False); // 平倉條件
8. NumericSeries highestValue(0); // 前2個周期的最高價
9. NumericSeries lowestValue(0); // 前2個周期的最低價
10. Numeric myEntryPrice(0); // 開倉價格
11. Numeric myExitPrice(0); // 平倉價格
12. Begin
13. highestValue = highestValue[1];
14. lowestValue = lowestValue[1];//程序化交易 www.kzuj.com.cn
15. If(MarketPosition ==0 ) // 當前空倉
16. {
17. If(Close[2]>Open[2] && Close[1] > Open[1] && Close[1] > Close[2])
18. {
19. startCondition = True;
20. highestValue = max(high[2],high[1]);
21. lowestValue = min(low[2],low[1]);
22. }
24. If(startCondition)
25. {
26. EntryCondition = ((highestValue - Open) / (highestValue - lowestValue) > TrailingSet )&& // 開盤價即滿足回撤條件，用開盤價進行交易
27. (Open > highestValue -((highestValue - lowestValue)*StopLossSet)) ; // 開盤價不能低于預設的止損價
28. If( EntryCondition)
29. {
30. Buy(1,Open);
31. }Else // 再看其它價格是否滿足
32. {
33. EntryCondition = (highestValue - Low) / (highestValue - lowestValue) > TrailingSet ; // 最低價滿足回撤條件,用低于TrailingSet設置的最近價位建倉
34. If(EntryCondition)
35. {
36. myEntryPrice = highestValue - (HighestValue - LowestValue ) * TrailingSet;
37. myEntryPrice = IntPart(myEntryPrice / (PriceScale()*MinMove)) *(PriceScale()*MinMove); // 對價格進行處理
38. If(myEntryPrice >= low && myEntryPrice <= High)
39. {
40. Buy(1,MyEntryPrice);
41. }
42. }
43. }
44. }
45. }else If(MarketPosition == 1) // 當前多倉
46. {
47. ExitCondition = ( HighestValue - Low )/(highestValue - lowestValue) > StopLossSet; // 止損條件滿足
48. If(ExitCondition)
49. {
50. myExitPrice = highestValue - (HighestValue - LowestValue ) * StopLossSet;
51. myExitPrice = IntPart(myExitPrice / (PriceScale()*MinMove)) *(PriceScale()*MinMove); // 對價格進行處理
52. Sell(CurrentContracts(),myExitPrice);
53. }Else // 獲利平倉
54. {
55. ExitCondition = (high - AvgEntryPrice()) > (highestValue - lowestValue); // 獲利平倉條件滿足
56. If(ExitCondition)
57. {
58. myExitPrice = AvgEntryPrice() + (HighestValue - LowestValue );
59. myExitPrice = IntPart(myExitPrice / (PriceScale()*MinMove)) *(PriceScale()*MinMove); // 對價格進行處理
60. If (myExitPrice >= low && myEntryPrice <= high)
61. {
62. Sell(CurrentContracts(),myExitPrice);
63. }Else
64. {
65. Sell(CurrentContracts(),Close);
66. }
67. }
68. }
69. }
70. End

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開拓者一個簡單順勢交易系統策略源碼