慧眼識(shí)模型之二 未來(lái)數(shù)據(jù)
作者：開(kāi)拓者 TB 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2013年04月29日
- 量化投資首先需要交易模型，一個(gè)交易模型的好壞直接影響到投資業(yè)績(jī)。很多量化投資者根本搞不清什么是好模型，壞模型。以為回測(cè)下來(lái)資金線漂亮的就是好模型，這大大錯(cuò)了。回測(cè)結(jié)果并不等于實(shí)盤結(jié)果。
模型首先分為真模型和假模型，真模型的回測(cè)結(jié)果和實(shí)盤是一致,最多是滑點(diǎn)的差異。假模型通過(guò)代碼作弊，回測(cè)作弊獲得漂亮的資金線。很多人認(rèn)為只要在模型中沒(méi)有未來(lái)函數(shù)就不會(huì)是假的了。這又大大錯(cuò)了，假模型的種類繁多，令人防不勝防。很多程序員并非故意也會(huì)做出假模型。下面將一一講述假模型的種類。
第二. 未來(lái)數(shù)據(jù)
模型中如果使用了未來(lái)函數(shù)就是一個(gè)假模型，因?yàn)槲磥?lái)函數(shù)獲得的未來(lái)數(shù)據(jù)在實(shí)盤中是不可能得到的。在金字塔和交易開(kāi)拓者(TB)的模型中，程序員就是不用未來(lái)函數(shù)也可獲得和未來(lái)函數(shù)一樣的效果。我們來(lái)看下面一個(gè)簡(jiǎn)單的工作在5分鐘K線下TB模型。
-
- Params
- Numeric FastLength(5);
- Numeric SlowLength(20);
- Vars
- NumericSeries fast;
- NumericSeries slow;
- Begin
- fast = Average(Close,FastLength);
- slow = Average(Close,SlowLength);
-
- If(fast>slow && fast[1]<slow[1]) //金叉
- {
- Buy(1,Close);
- }
-
- If(fast<slow && fast[1]>slow[1]) //死叉
- {
- SellShort(1,Close);
- }
- End
- TB技術(shù)人員： 不錯(cuò)，講的比較清楚
- TB客服： fastL = Average(Low,FastLength);
slowL = Average(Low,SlowLength);
fastH = Average(High,FastLength);
slowH = Average(High,SlowLength);
請(qǐng)問(wèn)樓主，后面加的這幾行起什么作用的，剛學(xué)TB，看不懂，見(jiàn)笑了。
- 網(wǎng)友回復(fù)： 是啊，不懂
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